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- 基于分形市场理论的中国可转债定价的实证研究
- 从20世纪70年代开始,金融数学取得了极大的发展,金融衍生品的定价成为主流且极具难度的话题。可转债作为一种比较特殊的金融衍生品,既具有期权价值,又具有纯债价值,因此其定价问题在国内外都是一个极具研究价值的话题。近年来,国...
- 朱保金
- 关键词：分形市场理论分数布朗运动利率期限结构有限差分法
- 我国碳市场有效性及波动率预测研究：基于分形市场理论
- 气候变化问题已经成为不可改变的事实，不仅直接影响到自然世界动植物的生存，也通过直接和间接途径对人类社会构成了极大的威胁，而二氧化碳的排放是气候变化的最大凶手，因此对二氧化碳排放(碳排放)进行控制是缓解气候变化的重要手段。...
- 杨小力
- 关键词：碳市场波动率预测分形市场理论
- 文献传递
- 分形市场理论与金融市场波动行为特征研究
- 2020年
- 随着经济全球化进程的不断加快,各国之间金融市场的相互依赖程度也在不断地增加,如何防范金融行业中存在的风险已经成为国际金融市场发展中需要解决的首要问题。基于此,通过对金融市场波动行为中分形市场理论的应用进行研究,以期能够有效地避免金融危机,保证人民收入稳定,国家经济持续健康地发展。
- 苗超
- 关键词：分形市场理论金融市场波动
- 分形市场理论下中国债券市场长期记忆性研究
- 金融时间序列的长期记忆性是现代金融热门的研究方向之一。基于分形市场理论，可以有效地刻画金融时间序列元素之间的长期依赖关系。国内债券市场作为金融市场的重要组成部分，对其进行长期记忆性研究不仅可以帮助我们理解和分析市场特征，...
- 王锦
- 关键词：债券市场分形市场理论长期记忆性R/S分析ARFIMA模型
- 基于分形市场理论的创业板市场有效性分析
- 2019年
- 以分形市场理论为基础,探究我国创业板市场的有效性。首先介绍分形市场理论的内容;其次详述市场有效性的两个测度方法 R/S和MF-DFA方法;最后实证分析创业板市场的有效性。对比分析了以上证50指数为代表的大盘蓝筹股的市场有效性,结果表明:创业板市场是非有效市场,且市场有效程度低于大盘蓝筹股市场。
- 赵野
- 关键词：分形市场理论创业板市场有效性
- 基于分形市场理论的利率风险研究
- 从我国开始执行市场经济制度开始，我国在利率的管制上一直比较严格。但是自从上海同业拆借市场在2007年1月4日开始正式运行;以及2013年7月19日央行宣布自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构...
- 徐以楠
- 关键词：分形市场理论利率风险VAR模型
- 文献传递
- 基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究被引量：5
- 2016年
- 动量和反转效应广为人知,但两者之间会相互转换却鲜有人知.在少数派和多数派博弈的基础上,结合分形市场理论中投资者有限理性的特征,通过构建投资者的决策机制,建立了博弈过程,分析了动量和反转效应两者间的相互转换.研究结果表明,盈利动机驱使下,投资者在动量和反转策略集中选择成功率最高的策略进行实际投资,该种动态选择行为引致证券过度需求在正负之间转换,进而表现出动量和反转效应的相互转换.
- 吴栩宋光辉邓艳
- 关键词：动量效应分形市场理论
- 基于分形市场理论和模糊支持向量机的期货数据分析
- 随着中国金融市场的不断发展壮大,对海量行情数据的处理、预测能力越来越被人们看重。本文意在通过对现阶段机器学习类模型的研究学习,为资本市场交易者提供一点新的思路想法。在对应用支持向量机模型文献的学习总结过程中不难发现:因为...
- 刘骅飞
- 关键词：支持向量机分形市场理论商品期货
- 文献传递
- 基于分形市场理论的动量生命周期研究
- 2015年
- 动量生命周期广泛存在于证券市场,但为何存在动量生命周期却鲜为人知。基于此,考虑到证券市场存在分形特征的现实背景,以分形市场理论为基础,通过构建博弈模型,对动量和反转效应相互转换进行了理论和仿真分析。结果表明,分形市场理论能够有效地对动量生命周期给予解释。
- 吴栩宋光辉钱崇秀
- 关键词：分形市场理论
- 基于分形市场理论的大宗商品期货市场风险测度与防范被引量：5
- 2015年
- 有效市场假说只能抓住农产品期货市场波动的某方面的特征,而分形市场利率可以反映出不同时间标度下农产品期货市场的不同波动的行为信息,这样可以更为全面地描述大宗商品价格的波动行为特征,所以文章基于分形市场理论重构了大宗商品价格波动的风险测度模型。并在该模型下,利用小麦与大豆的数据展开了实证分析,实证结果证实大宗商品期货市场分形的特征参数能够较好的识别农产品期货市场收益序列中的行为信息与非线性变化规律。
- 张玉波
- 关键词：分形市场理论
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- 樊智
- 作品数：14被引量：290H指数：7
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- 研究主题：金融市场 分形市场理论 金融波动 金融风险 中国股市
- 林水山
- 作品数：7被引量：34H指数：4
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- 研究主题：分形市场理论 股票市场 R/S分析法 有效市场理论 绩效研究
- 韩国文
- 作品数：43被引量：364H指数：10
- 供职机构：武汉大学经济与管理学院
- 研究主题：实证分析 碳 金融创新 风险溢价 实物期权
- 郭尧琦
- 作品数：29被引量：273H指数：9
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：价格波动 实证研究 有色金属 MF 有色金属价格
- 吴栩
- 作品数：48被引量：223H指数：7
- 供职机构：成都理工大学商学院
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