搜索到62篇“ 新型期权“的相关文章
- Wishart随机波动率的Markov体制转换跳扩散模型下两类新型期权
- 随着经济全球化的进一步发展,以及新冠疫情、俄乌冲突等重大事件的爆发.股价、利率和汇率等金融变量的波动变得更加剧烈,这使得公司面临更大的风险,同时也极大地增加了市场上对降低这些风险工具的需求.期权作为一种重要的衍生品产品,...
- 刘帅
- 关键词：重置期权随机利率
- 指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究被引量：1
- 2019年
- 在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.
- 赵家家
- 关键词：金融数学新型期权鞅方法LEVY
- 分数Vasicek利率下新型期权定价
- 自从1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定价模型并获得了定价公式之后,期权就以其独特的魅力得到了迅速的发展.为了满足市场参与者的各种各样的特殊要求,在标准的欧式或美式期权的基础上,衍生出...
- 王媛媛
- 关键词：重置期权保险精算分数布朗运动
- 文献传递
- 分数Ornstein-Uhlenback过程下新型期权定价
- 期权定价问题是金融应用数学领域上的核心问题之一,也是最复杂的问题之一.20世纪70年代,Black和Scholes发表了关于期权定价的开创性论文,得到了著名的Black-Scholes公式.近年来,金融市场得到了迅速的发...
- 符双
- 关键词：分数布朗运动可转换债券保险精算方法
- 文献传递
- 分形跳—扩散过程下新型期权定价研究
- 在金融衍生产品中，新型期权具有很强的灵活性，且应用广泛，可以根据特定的要求进行设计，在衍生产品中起到了至关重要的作用。金融市场的竞争日趋激烈，导致金融结构加速创新，因此研究新型期权就显得非常重要。 首先介绍了期权定价的...
- 张媛媛
- 关键词：期权定价分形布朗运动跳-扩散过程
- 文献传递
- 分数Vasicek利率模型下几种新型期权定价被引量：1
- 2014年
- 假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论几种新型期权-欧式看涨幂型期权、欧式上封顶及下保底看涨幂型期权定价问题,获得了此类期权定价公式,将期权定价模型做了进一步推广.
- 王媛媛薛红
- 关键词：期权定价保险精算方法
- 离散模型下两种新型期权的定价研究
- 期权是指持有者在支付一定的期权费之后所获得的一种买卖一定标的资产的权利。近年来，期权做为一种防范风险或投机的手段得到迅速发展。由于在期权合约签订后，期权的价格会随着市场供求变化等信息的出现而发生变化，并且直接决定投资者的...
- 陆军
- 关键词：障碍期权回望期权跳扩散模型
- 文献传递
- 分数布朗运动环境中欧式新型期权的定价
- 随着金融市场的不断发展与壮大,对金融衍生产品的定价,特别是对新型期权的定价问题是金融学领域的主要研究内容,更是金融数学研究领域的主要内容之一。经典的B-S期权定价模型假设标的资产服从几何布朗运动,但是通过大量的实验证明,...
- 侯营营
- 关键词：分数布朗运动亚式期权
- 文献传递
- 若干类新型期权定价模型的数值解研究
- 金融衍生工具已经发展成为当今国际金融界的主要组成部分，期权-金融衍生工具的重心，现在已经成为理论界们研究的重点和难点，其中怎样对期权进行定价以及如何得到期权定价模型的解是两个必须解决的问题.为了达到金融市场以及不同投资者...
- 赵阳
- 关键词：期权定价模型交易费用有限差分法数值解
- 分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析被引量：1
- 2013年
- 文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式。
- 卢树强包树新
- 关键词：分数布朗运动拟鞅等价鞅测度期权
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- 周圣武
- 作品数：77被引量：214H指数：8
- 供职机构：中国矿业大学
- 研究主题：期权定价 跳扩散过程 期权 分数布朗运动 比较定理
- 吴云
- 作品数：23被引量：63H指数：5
- 供职机构：东南大学
- 研究主题：二叉树 新型期权 金融市场 一维纳米材料 传感元件
- 吴唤群
- 作品数：34被引量：155H指数：7
- 供职机构：广州大学
- 研究主题：最短路 运输问题 运筹学 最小费用流 工期
- 王建学
- 作品数：221被引量：2,376H指数：29
- 供职机构：西安交通大学
- 研究主题：电力市场 电力系统 储能 新能源 微电网
- 何建敏
- 作品数：466被引量：4,167H指数：34
- 供职机构：东南大学经济管理学院
- 研究主题：股票市场 实证研究 复杂网络 网络结构 应急系统
