搜索到768篇“ 深证成指“的相关文章
- 基于投资者情绪指标的深证成指波动率预测研究
- 萧智勇
- 基于ARMA-GARCH族模型的股票市场波动特征分析——以上证综指和深证成指为例
- 2022年
- 为了深入研究我国沪深股市波动特征,本文选取了上证综指和深证成指2012年4月17日至2022年4月15日的日收盘价为样本数据,以上证综指和深证成指的日收益率为研究对象,运用描述性统计方法和ARMA-GARCH族模型对沪深股市进行实证研究。研究发现:ARMA-?GARCH族模型可有效反映股票市场波动。上证综指收益率序列波动受外部信息冲击的影响比深证成指收益率序列持续的时间更为长效,深市比沪市具有更显著的非对称效应,最后给出建议。
- 孙艳燕
- 关键词：沪深股市
- 基于多元混合分布的投资组合的VaR度量研究
——以上证综指和深证成指为例
- 经济的快速发展使金融产品愈加丰富,实现高收益低风险,是任何一个理性投资者所追求的目标,单一资产的投资策略不再适合复杂的经济背景,投资组合作为现代金融机构促进金融资产管理科学发展的投资管理策略之一,将资金在不同的资产之间进...
- 李雨
- 关键词：ARMA-GARCH模型投资组合VAR
- 基于ARIMA模型的深证成指收盘价的分析和预测被引量：1
- 2021年
- 为研究预测房地产股票短期股价,选取上证指数2020年1月1日到2020年12月31日股票收盘价共240个样本数据为研究对象,首先利用ADF平稳性检验来判断时间序列是否平稳,然后,该序列用R语言建立ARIMA模型,并基于该模型预测后10期的上证指数。结果表明,构建的ARIMA模型能较准确地预测上证指数的收盘价,预测结果可以为投资者和政府部门的决策作为参考。
- 赵杜羽
- 关键词：ARIMA模型上证指数R语言
- 基于深证成指的中国股市节日效应的实证分析被引量：1
- 2020年
- 本文选取深证成指的收益率数据作为样本,用GARCH(1,1)-M模型,选择元旦、春节、劳动节和国庆节四大法定节日前后一天收益率数据对我国股票市场是否存在节日效应及收益与风险的关系进行实证分析,发现:总体节日检验中,深市有显著的基于收益和波动的节前和节后效应,高收益率对应着高风险;分节日检验来看,不同的节日,节日效应有很大的差异,同一节日节前节后收益率和波动率也存在差异。根据实证结论得出有关建议。
- 王新悦
- 关键词：深证成指节日效应
- 深证成指与恒生指数之间的联动性分析——基于VAR模型的应用
- 2019年
- 以分析深证成指和恒生指数收益率的相关联动效应,通过格兰杰因果检验法、构建VAR模型和脉冲响应函数进行分析。实证分析得出,深证成指和恒生指数都是各自的格兰杰原因,VAR模型和脉冲响应函数表明我国深证成指和香港恒生指数之间存在着短期的联动相关效应,恒生指数对深证成指的作用效果更强,且呈现出负向的影响效应。我国大陆股票市场应积极关注其他股票市场行情的变化,做好良好的防范措施,避免外部冲击的影响。
- 谢森炜
- 关键词：深证成指恒生指数VAR模型脉冲响应函数
- 深证成指波动率分析及其风险预测--基于ARFIMA--Realized GARCH模型
- 在现代金融市场中，波动率在金融产品定价和风险管理中具有较为重要的作用。本文以深证成指5分钟高频交易数据为研究对象，建立Realized GARCH模型对深证成指的波动率和VaR进行估计和预测。波动率模型的拟合数据使用20...
- 赵腾
- 关键词：股票市场波动率收益率
- 文献传递
- 基于GARCH族模型的深证成指波动特征实证分析
- 2018年
- 采用GARCH族模型对深证成指总体及分阶段收益率的波动性进行统计拟合分析,指出深证成指的波动具有集聚性、持久性、显著的非对称性效应及阶段性特征。以深证成指价格达到最高点的时间点为分界,将整个样本分成两个阶段:在第一阶段,"利好消息"对深证成指的冲击比同等程度的"利空消息"大;在第二阶段,"利空消息"的冲击比同等程度的"利好消息"大。这说明深证市场具有杠杆效应。
- 付岱山王楠
- 关键词：GARCH族模型深证成指利好消息利空消息
- 基于牛市与熊市下的上证指数与深证成指波动溢出效应分析
- 我国股市自经历2007年到2008年的股灾后一直处于平稳状态，2015年在“改革牛”与“国家牛”等口号的带领下，我国股票市场进入了新的一轮牛市阶段，但好景不长，在6月12日达到最高点后便急转直下，一路暴跌。在这次股灾中，...
- 李泽圣
- 关键词：上证指数深证成指股价波动收益率
- 基于Copula函数的深证成指与深市基金指数相依性的实证分析被引量：1
- 2018年
- 选取2013年-2016年4年间,深证成分指数与深市基金指数的收益率数据,利用Copula函数的相关理论,用不同类型的Copula函数描述这2个变量间的相依性关系.首先,对于t-Copula和正态Copula,通过比较经验数据和拟合函数的平方欧氏距离来判断其优劣.然后,运用解析法判断Archimedean族的3种函数描述变量间相依性关系的优劣.最后,再对上述2种方法的结果进行比较,选出最优的Copula函数形式来描述两者之间的相依性关系.用拟合得到的最优的Copula函数来描述分析深市成指和深市基金之间的尾部相依性关系.
- 张建马琳张亚娟
- 关键词：COPULA函数解析法
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- 朱凤林
- 作品数：59被引量：19H指数：3
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- 研究主题：艾略特波浪理论 上证指数 深证成指 逆断面 逆断
- 邵明亭
- 作品数：4被引量：4H指数：1
- 供职机构：北京交通大学
- 研究主题：深证成指 上证指数 指数收益率 统计特征 选举模型
- 钮文新
- 作品数：483被引量：57H指数：3
- 供职机构：中国经济周刊
- 研究主题：央行 中国经济 货币政策 股市 股权资本
- 王军
- 作品数：484被引量：4,121H指数：29
- 供职机构：西南财经大学经济学院
- 研究主题：数字经济 中国经济 城市 货币政策 宏观调控
- 张运虎
- 作品数：25被引量：12H指数：2
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- 研究主题：有机电致发光 白色有机电致发光器件 单片机 遗传算法 BP神经网络
