搜索到783篇“ 美式期权定价“的相关文章
- 求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
- 2025年
- 本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶向后微分公式(BDF2)、隐显Crank-Nikolson蛙跳(CNLF)和隐显Crank-Nikolson AdamBashforth(CNAB)三种离散化方法,并证明了它们的稳定性.空间上采用有限差分离散,由于初值函数的非光滑性,在执行价格附近考虑局部网格细化策略来提高精度.为了验证理论结果,分别给出了Merton型和Kou型跳扩散模型下美式期权定价的数值结果.数值实验结果表明,我们提出的方法是稳定且有效的.
- 陈迎姿王晚生谢家泉
- 关键词：跳扩散模型美式期权
- 利用格子Boltzmann方法求解几类美式期权定价问题
- 格子Boltzmann方法作为一种介观数值方法,具有恢复或求解许多领域的流体力学方程的目的和功能。从计算角度看,该方法具有算法简单、并行性高和边界条件易于处理等优点。近年来,格子Boltzmann方法因其高效性和准确性,...
- 张艺
- 关键词：格子BOLTZMANN模型美式期权线性互补问题
- 基于原油期货价格的美式期权定价研究
- 原油作为生活中不可或缺的物品，不仅对工业、农业有着巨大的影响，同时在各国经济和金融市场中也占据重要的地位。2021年6月21日，上海国际能源交易中心推出原油期货期权，成为国内第一个国际化的期权交易品种，对商品市场发展起到...
- 陈欣妤
- 关键词：美式期权定价原油期货价格
- 含不对称模糊系数的美式期权定价模型研究
- 随着经济全球化的全面推动，我国金融行业迅速发展，金融衍生品也呈蓬勃发展趋势，在经济发展中扮演着重要角色。期权作为一种特色的金融衍生品，在对冲、投机性套利和市场资源配置等方面表现突出，其灵活性和多样性等诸多优点也吸引了越来...
- 滕薇
- 关键词：美式期权
- 基于跳-扩散过程的美式期权定价的数值算法
- 期权作为风险规避和风险控制的一种重要手段,在金融市场占有不可或缺的地位。世界经济一体化的进程不断加快的同时,汇率和利率的波动更加频繁的同时,变动幅度也不断增加。这意味着风险和不可控性的增加。出于控制和降低风险的目的,期权...
- 杨雨惠
- 关键词：期权定价跳-扩散过程
- 随机流动性风险与跳跃风险下的美式期权定价
- 经典期权定价理论通常建立在竞争和无摩擦市场的假设之上，而忽略了市场流动性对基础资产价格的影响。此外许多金融资产，如股票、货币和大宗商品等常常表现出价格的跳跃现象，这在金融危机或重大事件发生后的市场中尤为突出。本文中我们提...
- 张鸿宇
- 关键词：金融市场美式期权定价
- 随机局部波动率模型下美式期权定价的算子分裂方法
- 本文研究随机局部波动率模型下美式期权定价问题。由于该类问题没有解析解,须要使用数值方法来求解。本文考虑随机局部波动率模型下的美式期权定价问题的算子分裂方法,采用线性互补框架研究算子分裂方法。本文研讨三类随机局部波动率模型...
- 梅梓欣
- 关键词：美式期权线性互补问题稳定性收敛性
- 自适应隐式有限差分方法求解美式期权定价问题
- 2023年
- 本文针对美式期权的定价问题设计了基于有限差分方法的预估-校正数值算法.该算法采用显式离散格式先对自由边界条件进行预估,再对经过变量替换后的关于期权价格的偏微分方程采用隐式格式离散,并用Fourier方法分析了此离散格式的稳定性.接下来,引入基于Richardson外推法的后验误差指示子.这个后验误差指示子能够在给定的误差阈值范围内,针对期权价格和自由边界找到合适的网格划分.最后,通过设计多组数值实验并与Fazio[1]采用显式离散格式算得的数值结果相比较,验证了所提算法的有效性,稳定性和收敛性.
- 解雯佳黄忠亿
- 关键词：美式期权有限差分方法RICHARDSON外推法
- 人民币外汇普通美式期权定价实证研究
- 2022年
- 2022年6月,外汇交易中心在银行间市场上线了人民币外汇普通美式期权产品。与欧式期权不同,美式期权的买方可选择在到期日或到期日之前的任何一天行权。行权时间的不确定性导致美式期权无法直接通过解析公式,而是必须通过半解析公式或者数值方法计算期权价格。本文围绕人民币外汇普通美式期权产品的定价问题开展研究。
- 马曙光袁勋崔亦谦
- 关键词：美式期权期权价格欧式期权人民币外汇到期日
- 求解体制转换模型下美式期权定价问题的投影收缩算法被引量：1
- 2022年
- 考虑体制转换模型下的美式看跌期权定价问题.首先,根据该问题的特点,设计求解这类期权定价问题的半隐式差分格式;其次,基于离散化非线性系统的结构,构造求解离散系统的投影收缩算法;最后通过数值实验验证了该算法的正确性和有效性.
- 高子涵黄存昕宋海明周搏成
- 关键词：美式看跌期权差分法投影收缩算法
相关作者
- 林汉燕
- 作品数：30被引量：30H指数：3
- 供职机构：桂林航天工业学院
- 研究主题：美式期权定价 美式期权 课堂教学 美式 两值期权
- 李海蓉
- 作品数：8被引量：3H指数：1
- 供职机构：宁夏大学数学计算机学院
- 研究主题：美式期权定价 看跌期权 美式期权 差分方法 金融数学
- 邓国和
- 作品数：69被引量：190H指数：8
- 供职机构：广西师范大学
- 研究主题：跳扩散模型 期权定价 随机波动率 欧式 随机微分方程
- 陈耀辉
- 作品数：38被引量：296H指数：9
- 供职机构：南京财经大学经济学院
- 研究主题：分位数回归 美式期权定价 分位数回归模型 互联网金融 模糊综合评判法
- 马俊伟
- 作品数：7被引量：14H指数：2
- 供职机构：西南财经大学
- 研究主题：GARCH模型 权证定价 美式期权定价 LEVY过程 GJR-GARCH模型
