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计算实验金融工程:大数据驱动的金融管理决策工具被引量：1: 2023年; 在大数据时代,金融系统更清晰地呈现出由其微观单元之间的适应性交互形成的复杂系统内在本质。但传统金融理论受限于数学可解性,常利用理性经济人等假设简化金融系统的一些微观因素,致使理论模型难以捕捉诸多真实金融异象和风险事件,制约了理论的发展及其工程化应用。而今,金融系统的微观因素相关研究取得了重大突破,使得从微观主体异质行为及其交互出发的“自底向上”建模、以及相应的新型管理工具成为可能。这些研究推动了由大数据驱动的计算实验金融学、以及基于此的“计算实验金融工程”管理工具的发展。本文通过建立具有包容性的形式化概念模型,对传统金融和计算实验金融的逻辑和方法论进行阐述和比较,尝试在两者之间搭建对话桥梁。同时在上述模型框架下,通过示例展现了大数据驱动的计算实验金融如何拓宽金融科学理论的发展,并为金融实践中的管理决策带来新工具。; 张维林兟康俊卿熊熊张永杰; 关键词：大数据

金融科技视角下计算实验金融建模分析: 2023年; 该文简略阐述了计算实验金融研究方法及其优劣势,介绍计算实验金融建模过程中所涉及的新型技术,并基于金融科技的发展,对计算实验金融建模的主要类型和实际建模方法进行详细分析,旨在为相关研究人员提供参考,使其能够充分了解到计算实验金融建模的发展历程和其中所存在的问题,进而不断总结经验对计算实验金融建模进行持续优化完善。; 杨可嘉何妍; 关键词：金融科技

智能投顾的数字沙盒监管:计算实验金融方法被引量：2: 2022年; 智能投顾低成本、低门槛、服务不受时空约束以及能减少投资决策中人为错误与行为偏差的特点,使其有潜力成为解决普通老百姓“投资难”问题的一种重要的普惠金融工具。然而,不透明、不受直接监管、黑箱式的人工智能算法所主导的智能投顾可能会侵害金融消费者权益并影响金融稳定。现有的监管沙盒(“监管试点”)对参与主体和测试规则有较为严格的限制,不适合用于事前预判智能投顾可能引发的消费者风险和系统性风险。而数字沙盒作为监管数字测试环境,使得监管部门能够在技术层面观察智能投顾产品的测试过程、运行和检验智能投顾商业模式、评估智能投顾风险,有助于破解智能投顾事前监管的难题。构建智能投顾数字沙盒的核心工作是建立智能投顾市场计算实验金融模型,通过“模仿”真实交易数据形成的潜在过程产生合成数据。本文提出了智能投顾市场计算实验金融模型的框架,讨论了模型中微观主体的行为和微观主体之间的交互过程,以及构建智能投顾市场计算实验金融模型需要解决的两大关键问题。基于计算实验建模的智能投顾数字沙盒能够让监管部门观察在不同的监管规则和经济环境下,智能投顾和投资者的决策互动演化过程,评估不同的监管规则对于保护金融消费者权益和维护金融稳定的效果,从而为制定和完善智能投顾的监管政策提供量化依据。; 张强岳崴; 关键词：金融消费者权益保护

金融研究的新范式:计算实验金融的发展及应用被引量：2: 2020年; 计算实验金融作为一种新型的金融研究方法,对金融市场采取“自底向上”的建模方式,不仅突破了经典研究方法的局限性,而且有利于拓展在金融市场方面的研究与应用。本文梳理出计算实验金融的产生背景以及发展历程,在此基础上详细介绍计算实验金融的国内外代表性学术成果、重要研究团体以及实际应用案例,建议有关部门牵头开展计算实验金融应用平台的搭建,为金融市场的监管创新提供重要驱动力。; 苟梦颖张韬; 关键词：计算实验金融仿真建模金融市场金融监管

金融科技视角下的计算实验金融建模被引量：13: 2020年; 计算实验建模~1以其独特的"上帝视角",正广泛地影响着传统经济和金融学研究.伴随着大数据、人工智能等技术的兴起,计算实验建模与这些金融科技领域的基础支撑技术深度融合,共同推动金融科技不断突破.特别是,在大数据的本体论研究、计算实验模型校准、投资者行为建模、监管科技应用等方面,计算实验建模均展示出了与金融科技融合的独特优势.从大数据本体论考虑,计算实验是运用金融大数据本体论建模来刻画金融主体之间的关联关系和研究其因果关系的有效方法.从人工智能角度考虑,人工智能为个体的精细化建模和行为演化建模提供了基础,计算实验为算法交易提供了新的研究框架.从监管科技角度考虑,计算实验模型在发展过程中推动形成了"情景-应对"型风险管理新思想,从而为"监管科技"的发展提供支撑.本文认为,计算实验能够与金融科技的基础支撑技术相融合,为计算实验建模的发展和金融科技中监管创新提供重要推动力.; 崔毅安熊熊韦立坚韦立坚; 关键词：金融科技大数据人工智能

复杂投资行为与资本市场异象计算实验金融研究: 本书首先，在复杂适应系统与一体化建模分析框架下，研究投资者行为的异质性以及信息不对称分布等原因造成的复杂投资行为与金融异象;此后，利用计算实验金融方法，结合人类真实主体行为实验与虚拟主体计算实验的比较研究方法，构建基于投...; 隆云滔著

基于计算实验金融的羊群行为与股票市场仿真研究: 中国2015年发生的股灾让我们认识到，股市的暴涨暴跌与股民盲目跟风炒作对整个金融市场和实体经济产生了巨大的冲击和损害。股民盲目炒作极易形成羊群行为，是以完全理性为假设的标准金融学无法解释的。随着以有限理性为假设的行为金融...; 鲁璐; 关键词：股票市场羊群行为波动性

基于计算实验金融的我国个股期权市场有效性研究: 本文在国内金融市场迅速发展的时代背景下，对金融衍生品市场中的重要组成部分期权市场进行了研究。由于国内目前还没有推出上市交易的个股期权类产品，又因为我国金融市场的市场结构和发展轨迹与国外发达国家之间存在显著差异。因此本文的...; 孙国峰; 关键词：计算实验金融有效性

基于Agent建模的计算实验金融学:思想与方法: 2017年; 本文首先阐述了复杂自适应系统CAS的内涵,因为资本市场是一个复杂自适应系统,所以引出基于CAS理论的计算实验金融学。其次介绍了计算实验金融学的建模框架和建模思路,强调了市场价格形成机制、Agent个体行为和市场信息结构三者之间的相互作用。最后阐述计算实验金融学的发展前景,为计算实验金融学的进一步研究提供参考。; 梁容佳袁桂秋; 关键词：非理性行为

适应性学习下通胀预期与最优货币政策选择——基于计算实验金融仿真方法: 实际的宏观经济运行中，经济主体宏观经济预期不仅可以从特定的数量经济模型得出，也可以从自身以往的经验和与其它经济主体的相互交流中得出。在这种社会学习和个体学习的相互影响、相互学习的过程中，对经济主体影响最大的莫过于货币当局...; 徐海东; 关键词：通货膨胀通胀预期最优货币政策; 文献传递

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