搜索到139篇“ LUNDBERG不等式“的相关文章
- 一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式被引量：1
- 2011年
- 在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式.
- 赵培臣
- 关键词：双险种破产概率LUNDBERG不等式
- 一类风险过程的Lundberg不等式被引量：6
- 2009年
- 本文研究了保费收入是复合Poisson过程,而理赔含有多个相关险种的风险过程,利用鞅方法,给出了这种推广情形下的Lundberg不等式,从而可以估计相应的破产概率.
- 王刈禾胡亦钧
- 关键词：LUNDBERG不等式破产概率
- 广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式被引量：3
- 2008年
- 本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型——广义双二项风险模型,然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.
- 张建业王永茂秦桂霞
- 关键词：盈余过程破产概率
- 离散时间模型下破产概率的Lundberg不等式
- 2005年
- 在调节系数存在的前提下,证明了{vnR-un}为一正鞅,并由此得到Lundberg不等式。
- 刘景昭王绍峰
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 混合保费收取下带有扰动双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型被引量：1
- 2022年
- 考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式。当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到破产概率的具体表达式。
- 覃利华
- 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率LUNDBERG不等式
- 带有双投资和分红策略Poisson-Geometric风险模型的破产概率被引量：2
- 2022年
- 考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的随机扰动风险模型,其中保费过程、索赔过程及分红过程均为Poisson-Geometric过程.对模型的性质进行讨论,证明了盈利过程具有平稳独立增量,得到了盈余过程的数字特征.运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.当保费、理赔和分红过程服从指数分布时,得到破产概率的具体表达式.
- 覃利华
- 关键词：POISSON-GEOMETRIC过程破产概率LUNDBERG不等式
- 稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型
- 2020年
- 本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N_(1)(t),t≥0},退保次数{N_(2)(t),t≥0}和支付红利的保单数{N_(3)(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p_(1),p_(2),p_(3)-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例.
- 覃利华
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式POISSON过程
- 退保因素下带有干扰和随机投资收益的风险模型
- 2020年
- 讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式。
- 覃利华黄鸿君
- 关键词：退保破产概率LUNDBERG不等式
- 混合保费收取下带有随机干扰和支付红利的风险模型被引量：1
- 2019年
- 本文研究保险公司在单位时间内保费随机和固定常数率混合收取且带有支付红利的风险模型,运用秧的方法,研究其盈余过程及调节系数R的性质,得到破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式.
- 覃利华
- 关键词：红利破产概率LUNDBERG不等式
- Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究
- 随着经济多元化的发展，将利率因素引入到风险模型当中，是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题，而且它能够加强模型的现实描述能力，而基于利率为Markov链的离散风险模型在精算文献中得到了非常广泛的关注． 本文在离散时...
- 肖志军
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
