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迟国泰
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- 所属机构:大连理工大学
- 所在地区:辽宁省 大连市
- 研究方向:经济管理
- 发文基金:国家自然科学基金
相关作者
- 程砚秋
- 作品数：36被引量：402H指数：11
- 供职机构：东北财经大学会计学院
- 研究主题：实证 支持向量机 科学发展观 实证研究 信用风险评价
- 李刚
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- 研究主题：粉尘爆炸 燕麦 光合细菌 玉米 优化设计
- 余方平
- 作品数：14被引量：155H指数：7
- 供职机构：中国保险监督管理委员会
- 研究主题：期货合约 套期保值 VAR 期货套期保值 期货交易
- 许文
- 作品数：23被引量：121H指数：5
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- 研究主题：贷款组合 商业银行 组合优化 组合优化模型 资产负债管理
- 闫达文
- 作品数：20被引量：114H指数：7
- 供职机构：大连理工大学数学科学学院
- 研究主题：资产负债管理 滚动轴承 流形 群组 组合优化
- 商业银行经营风险预警模型及其实证研究被引量：35
- 2009年
- 通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.
- 迟国泰冯雪赵志宏
- 关键词：银行风险风险预警预警模型主成分分析
- 基于加权群体AHP的企业资信评价方法被引量：5
- 1999年
- 本文研究加权群体AHP方法及其在企件资信评价中的应用问题，建立了反映各专家或决策者优先权及各判断矩阵可信度的两种加权距离法，从主观和客观两方面切实有效地反映了各专家或决策者意见对最终评判结果的影响。企业资信评价是银行信贷风险管理的重要基础工作之一，各企业资信等级的正确评定取决于许多相关因素，需要各方面专家或决策者进行综合评判，合理的评判结果应反映各专家或决策者对各企业及信贷风险状况了解和认识的程度，同时应反映各专家或决策者对各企业评判所给出的判断矩阵的可信度，因此，本文建立以各专家或决策者优先权及各判断矩阵可信度为权系数的加权距离法，较好地解决了该问题。
- 秦学志迟国泰王雪华
- 关键词：企业资信信贷风险
- 发展电子商务,促进企业经营机制和经济增长方式的转变被引量：12
- 1999年
- 国内有关文章多是对电子商务进行资料性地介绍，或是对其技术、安全等某个领域进行局部分析，缺乏全局观念。特别是对如何发展适合中国企业运作的电子商务，缺少理论研究和问题探讨。该文对电子商务的特点、作用及发展对策进行了系统的理论分析，并从企业管理、市场机制、技术。
- 迟国泰朱战宇
- 关键词：电子商务网络贸易信息化
- 基于未来DEA效率的贷款定价模型被引量：11
- 2011年
- 一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.
- 迟国泰隋聪
- 关键词：贷款定价MALMQUIST指数DEA
- 基于最小显著差异法农户关键违约特征挖掘被引量：2
- 2020年
- 信用风险管理不仅是简单的对客户信用资质进行排序,而是识别出客户是否违约,如果违约将会给银行造成多大程度的损失.故信用风险管理问题可以归纳为:一是根据什么标准识别客户是否违约,这个标准也就是文中的关键指标;二是客户按照某一标准划分为多类,哪一类客户将给银行造成更大的损失,这类客户的识别也就是文中的关键特征识别.上述问题解决的是在信用风险管理中,具有哪些关键特征的贷款农户是造成银行较大违约损失的"害群之马".以中国某国有商业银行分布在28个省的农户贷款数据为实证样本,通过F检验的方法甄别出居住状况,年净收入/省人均GDP这2个指标是对中国农户贷款违约损失率有显著影响的关键指标.通过最小显著差异法确定"年净收入/省人均GDP"区间在10.02~19.24内,居住状况是"共有住房"特征的贷款农户的违约风险最大,是信用风险管理中的关键特征,具有这类特征的贷款农户的违约风险最大.
- 赵志冲迟国泰白雪鹏
- 关键词：信用风险违约损失率农户贷款
- 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型被引量：8
- 2008年
- 在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
- 洪忠诚迟国泰吴灏文
- 关键词：贷款决策组合优化
- 基于非线性映射分析的期货逼仓风险判定模型及其应用被引量：12
- 2006年
- 选用资金、价格、持仓量等三类指标来反映期货交易中的逼仓风险,采用非线性映射分析将交易中存在逼仓风险的交易日分离成独立的点群.根据离差极小、最大欧氏距离等原理提出逼仓风险阈值计算方法及逼仓风险判定方法.其特点一是运用非线性映射分析等原理给出了逼仓风险阈值的求解方法及风险判定方法,使逼仓风险在酝酿初期就可被及时、准确地判定出来,为期货交易逼仓风险管理提供了预警功能.二是通过与系统聚类结果的对比,验证了非线性映射分析方法的科学性和有效性.三是以豆粕s0409的244个有效样本作为总样本,举例说明了逼仓阈值的求解及风险判定过程.并随机抽取了该合约中的30个样本进行检验,检验结果表明该判别方法的精度高达93.33%.
- 迟国泰刘轶芳余方平
- 关键词：期货交易风险管理
- 基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型被引量：1
- 2021年
- 研究目标:控制银行“存量+增量”全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以“存量+增量”全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑“存量+增量”全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预期损失之间的非线性函数关系,得到“存量+增量”全部贷款的非预期损失,改变了计算非预期损失时仅立足于新增贷款而忽略了存量贷款非预期损失的弊端。二是以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,确保了银行“存量+增量”全部贷款的调整资本收益率最大的同时,非预期风险最小,改变了贷款配置时仅立足于增量贷款,而忽略存量贷款的弊端。三是以“存量+增量”全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束来控制银行整体风险可承受,改变了现有研究忽略全部贷款经济资本控制的弊端。
- 迟国泰于善丽
- 关键词：存量贷款增量贷款RAROC
- 基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型被引量：6
- 2010年
- 用信用风险溢酬修正现金流的贴现率,构造了基于信用风险久期免疫条件;以组合收益最大为目标函数,建立了基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型。本模型通过建立信用风险久期的免疫条件匹配银行的资产与负债,回避了利率风险和信用风险对银行所有者权益的影响;通过用反映违约风险的贴现率表述信用久期函数,揭示了信用风险对久期的影响;通过看跌期权公式建立了贴现率与违约风险的函数关系,揭示了违约风险对贴现率的影响。
- 刘艳萍涂荣迟国泰
- 关键词：资产负债管理利率风险信用风险
- 基于AHP-标准离差的人的全面发展评价模型及其实证研究被引量：37
- 2010年
- 通过人的全面发展评价指标的筛选和理性分析,构建了人的全面发展综合评价指标体系。用客观赋权的标准离差法和主观赋权的AHP法的组合确定指标最优权重,建立了基于科学发展观的人的全面发展综合评价模型,并对中国十五期间人的全面发展状况进行实证分析。
- 迟国泰李刚程砚秋
- 关键词：国民幸福指数组合赋权
