黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)
- 作品数：6 被引量：12H指数：2
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- 鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用被引量：3
- 2010年
- 考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.
- 计宏伟孔繁亮
- 关键词：负二项分布破产概率利率
- 几何型亚式期权定价中的鞅方法被引量：4
- 2010年
- 在市场无套利的假设下,讨论了B-S模型的一般情形.研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.利用鞅分析方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式.
- 柳洪恩孔繁亮
- 关键词：鞅方法
- 鞅在分层比例风险模型中的应用被引量：1
- 2009年
- 用极大似然估计的方法确定带有右删失数据的具有Cox强度的时间相依协变量分层比例风险模型的参数估计形式,并采用鞅方法得出该模型的参数估计是相合的且是渐近正态的.由此得出,在临床试验中该模型的参数采用极大似然法来估计是可行的.
- 张怡孔繁亮
- 等价鞅测度模型下关卡期权的定价被引量：2
- 2008年
- 在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.
- 张辉孔繁亮
- 关键词：等价鞅测度风险中性定价
- 具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1
- 2009年
- 在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
- 张淑娟孔繁亮
- 关键词：借贷利率等价鞅测度
- 生存分析中乘积限估计的鞅方法被引量：1
- 2007年
- 利用鞅的理论研究了生存分析中的有关问题,证明了在非完整数据情况下生存分析中参数估计的一些性质,结合实际模型,给出了生存函数估计的表达式,并用实例进行了验证,获得了良好结果.
- 齐艳孔繁亮倪召武
- 关键词：参数估计
