浙江省自然科学基金(Y6100021)
- 作品数：6 被引量：13H指数：2
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- 固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法被引量：1
- 2014年
- 研究求解固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分策略.采用中心差分格式来离散微分算子的空间变量导数项,构造分片一致的自适应网格,使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造的差分策略是在无穷模意义下稳定的.通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计.此有限差分策略对于任意波动率和任意利率都是稳定的,并且是关于标的资产价格二阶收敛的.数值实验证实了理论结果的准确性.
- 岑仲迪徐爱民乐安波
- 关键词：固定利率抵押贷款期权定价有限差分法自适应网格
- 牛熊市波动非对称性与非预期交易量关系实证研究被引量：2
- 2012年
- 本文以1996年12月26日—2010年11月12日中国股票市场的总体收益率和交易量为研究对象,从非预期交易量变化角度对牛市行情中所呈现的正向非对称进行解释。研究显示,由于牛市行情中单位正向信息冲击相比熊市行情中单位负向信息冲击对非预期交易量影响更大;当在波动方程中加入非预期交易量后,牛市行情中的正向非对称性得以消失,并表现出和熊市行情相一致的负向非对称性。这表明投资者在牛市行情中的交易行为特别是非预期交易量变化,是造成中国牛市行情波动正向非对称性的重要原因。
- 顾锋娟
- 关键词：股票市场
- 商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
- 2013年
- 文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
- 顾锋娟岑仲迪
- 关键词：期权有限差分法
- 美式分期付款期权定价模型的有限差分法被引量：1
- 2013年
- 由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自适应网格的有限差分策略,它采用中心差分格式离散空间变量导数项,构造分片一致网格使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造差分策略对于任意波动率和任意利率都是无穷模意义下稳定的.应用光滑化技巧来有效处理终值条件的不光滑性,通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计,证得此有限差分策略是关于标的资产价格二阶收敛的,并且利用数值解求得美式分期付款期权的最优执行边界和最优终止边界,数值实验证实了理论结果的准确性.
- 顾锋娟岑仲迪乐安波
- 关键词：美式期权线性互补问题中心差分
- 基于Kaplan-Meier算法的上证指数涨跌天数研究被引量：1
- 2011年
- 运用Kaplan-Meier算法对上证指数连续上涨和下跌天数进行研究,研究了在不同的市场交易制度(即T+0,T+1和涨停板制度)对上证指数涨跌天数的影响,其结果表明Kaplan-Meier算法对于分析股市的变动是有效的.
- 毕建欣
- 关键词：上证指数
- 基于GARCH类模型和SV类模型的沪深两市波动性研究被引量：8
- 2011年
- 以CSMAR数据库2007年2月27日至2008年5月14日共297个交易日的上证综指和深证综指的收盘价数据为研究对象,通过比较5类GARCH模型和两类SV模型对上证综指和深证综指样本内(2007年2月27日至2008年2月27日)收益率波动特征的描述能力以及样本外(2008年2月28日至2008年5月14日)收益率波动的预测能力,得出GARCH类模型相比SV类模型更适合描述中国证券市场的波动性.
- 顾锋娟岑仲迪
- 关键词：GARCH模型SV模型波动性
