国家自然科学基金(70371029)
- 作品数：4 被引量：21H指数：3
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- 相关机构：华南理工大学华南师范大学更多>>
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- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于自适应遗传模糊神经网络的信用评估建模被引量：8
- 2011年
- 提出了一种自适应遗传模糊神经网络评估信用风险的模型,该模型在多子群遗传算法基础上,采用带控制参数的动态概率选择与最优保存策略相结合的混合选择策略,根据种群适应度标准差大小动态调整交叉和变异概率,并将BP算子嵌入遗传算法中,构建了多子群自适应遗传BP算法,并利用该算法优化网络的连接权值和模糊参数。将所建模型应用到信用评估中,并与BP神经网络、ANFIS以及遗传神经网络模型预测效果进行比较,结果表明该模型对信用评估具有更好的泛化能力和更高的预测准确度。
- 熊志斌
- 关键词：遗传算法自适应模糊神经网络信用评估
- 证券投资优化组合的界面理论与实证分析被引量：1
- 2006年
- 在马柯维茨假设的基础上探讨了证券投资组合的有效边界和无差异曲线的基本特性,进而提出了一种选择最优证券投资组合的分析方法,并对上证30指数的指标股进行了实证研究,其结果可望为证券投资实践提供某种程度的科学依据。
- 俞洋李荣钧
- 关键词：投资组合无差异曲线实证分析
- 风险的时间尺度——对中国股市的实证分析被引量：4
- 2004年
- 在金融风险管理中,投资者常常采用不同时间间隔的交易数据来估算资产的风险.投资界在投资实践中经常使用时间间隔的平方根规则将短期风险转换成长期风险,这种缩放比例关系在高频收益率是独立同分布下是有效的.文章采用中国股票市场数据进行实证分析,结果表明:中国股票市场(与大多数其它市场一样)的日收益率是非独立同分布的,使用缩放比例关系进行风险转换是不适当的,可能会引导投资者得出错误的推断.
- 张永东
- 关键词：波动性风险调整收益
- 现代信用风险管理度量模型比较被引量：8
- 2007年
- 对目前国外主流的信用风险管理度量方法进行了评述,比较了各方法的原理及各自的优缺点,分析了这些方法在目前我国信用风险管理条件下的适用情况,指出基于人工智能技术的信用风险模型在我国信用风险管理中应该引起更多的重视。
- 熊志斌李荣钧
- 关键词：信用风险随机波动模型人工智能
