国家自然科学基金(70371069)
- 作品数：2 被引量：6H指数：2
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- 金融动力学的时空关联与大波动特性——兼谈中西方金融市场的对比研究被引量：3
- 2010年
- 文章扼要地评述了金融物理学研究进展,介绍了文章作者在金融动力学时空关联方面的最新研究成果,特别关注中西方金融市场的对比研究.唯象理论研究表明,西方金融市场的价格收益率和波动率的时间关联显示杠杆效应,而中国金融市场则显示反杠杆效应;一种价格收益率和波动率的反馈相互作用可以解释杠杆和反杠杆效应的起源.西方金融市场的个体股票价格的交叉关联呈现标准的行业板块结构,而中国金融市场展示的是一种特殊的板块结构,如"ST板块"和"蓝筹板块"等.股票价格大波动可分为动力学内部产生的和外部事件诱导的两大类.金融动力学的时间反演不对称性,主要来源于外部事件诱导的大波动.
- 郑波
- 关键词：金融物理复杂系统统计物理
- 金融市场的微观动力学及其数值模拟研究被引量：3
- 2009年
- 回顾了国家自然科学基金资助项目"金融和生命系统微观动力学及其数值模拟研究"(70371069)的立项和实施过程,介绍该项目在金融动力学方面的研究成果,特别关注中西方金融市场的对比研究,重点论述杠杆效应与反杠杆效应、个体股票价格的交叉关联、股票价格大波动与金融危机,以及微观多体模型的构建和数值模拟。
- 郑波
- 关键词：复杂系统统计物理
