中国博士后科学基金(2005038553)
- 作品数：6 被引量：16H指数：2
- 相关作者：陈跃鹏刘焕彬徐天群周祖德张庆灵更多>>
- 相关机构：武汉理工大学黄冈师范学院沈阳师范大学更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金湖北省教育厅科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术理学电气工程经济管理更多>>
- 股票收益率的混合Gumbel分布研究
- 2008年
- 随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.建立在极端事件风险理论的基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型.最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合,结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高,而且能较准确地度量股票的风险.
- 徐天群刘焕彬陈跃鹏
- 关键词：尾分布
- 离散广义系统具有完整性的鲁棒二次稳定被引量：10
- 2006年
- 研究时不变不确定离散广义系统具有完整性的鲁棒二次稳定问题.首先,给出不确定离散广义系统鲁棒二次稳定的充要条件.其次,利用广义代数R iccati不等式,设计状态反馈使得不确定离散广义系统鲁棒二次稳定.进一步,给出状态反馈设计方法,使得不确定离散闭环广义系统在执行器正常以及部分出现故障情况下,都保持鲁棒二次稳定.即不确定广义系统具有完整性.同时,还讨论了所给的广义代数R iccati不等式的求解问题.最后给出数字例子来验证所给结果的有效性.
- 陈跃鹏周祖德刘焕彬张庆灵姚波
- 关键词：完整性不确定离散广义系统执行器
- 利用状态反馈增益变化设计广义系统H_∞可靠控制器被引量：4
- 2007年
- 通过对状态反馈两种增益变化形式的分析,研究广义系统H∞可靠控制器的设计问题.给出基于状态反馈增益变化的广义系统H∞可靠控制器的定义,得到了执行器故障模型.用线性矩阵不等式(LMI)方法,研究两种状态反馈增益变化的广义系统H∞控制器存在的充分条件和设计方法.进而,针对执行器的不同故障情形,用LMI方法给出广义系统存在基于状态反馈增益变化的H∞可靠控制器的充分条件.最后,给出了优化广义系统H∞可靠控制器的设计算法.
- 陈跃鹏周祖德曾春年张庆灵刘焕彬
- 关键词：执行器故障
- 沪、深股市收益率的统计分析和风险分析被引量：2
- 2007年
- 随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有"尖峰厚尾"反正态性.极值分布和Laplace分布是一类厚尾分布,本文对沪、深两地股票市场的收益率进行了极值分布(以Gumbel分布最为常用)和Laplace分布拟合,并给出了风险价值(VaR)的估计.实证研究表明,Laplace分布是正态分布的一种改进,而Gumbel分布能较准确地估计巨额盈利(极端事件)的风险.
- 徐天群刘焕彬陈跃鹏
- 关键词：尖峰厚尾收益率LAPLACE分布
- 笼式异步电动机转子铝条性能的检测
- 2007年
- 文章介绍了一种检测三相笼式异步电动机转子铝条性能的新方法,电磁感应旋转法。详细描述了该检测方法的工作原理,及检测系统的硬件组成和软件流程。通过理论分析和仿真实验证明了该检测方法的实用性和有效性。
- 熊晶陈跃鹏丁娟高卿
- 关键词：转子电流
- 股票收益率风险价值的尾分布研究
- 2006年
- 风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数据的尾部,以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值。实证研究表明,这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Lap lace分布法要好些。
- 徐天群刘焕彬陈跃鹏
- 关键词：收益率尾分布
