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山东省自然科学基金(Y2004A06)

作品数：23 被引量：50H指数：4
相关作者：尹传存张克梅赵翔华王绍锋胡锋更多>>
相关机构：曲阜师范大学石河子大学济宁师范专科学校更多>>
发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 23篇中文期刊文章

领域

  • 22篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 10篇破产
  • 7篇破产概率
  • 5篇微分
  • 5篇微分方程
  • 4篇边值
  • 4篇边值问题
  • 3篇正解
  • 3篇SPARRE
  • 2篇定理
  • 2篇动点
  • 2篇折现
  • 2篇双险种
  • 2篇双险种风险模...
  • 2篇尾分布
  • 2篇险种
  • 2篇经典风险模型
  • 2篇积分
  • 2篇渐近
  • 2篇函数
  • 2篇二阶微分

机构

  • 18篇曲阜师范大学
  • 2篇济宁师范专科...
  • 2篇石河子大学
  • 1篇南开大学
  • 1篇河南科技大学
  • 1篇信阳师范学院

作者

  • 6篇尹传存
  • 3篇王绍锋
  • 3篇赵翔华
  • 3篇张克梅
  • 2篇郭晓霞
  • 2篇范庆祝
  • 2篇王春伟
  • 2篇吕玉华
  • 2篇胡锋
  • 1篇温玉珍
  • 1篇冯志敏
  • 1篇关永亮
  • 1篇王洪波
  • 1篇刘珊珊
  • 1篇宗昭军
  • 1篇王广华
  • 1篇王春梅
  • 1篇邢美红
  • 1篇董华
  • 1篇赵永霞

传媒

  • 7篇曲阜师范大学...
  • 3篇数学物理学报...
  • 2篇应用概率统计
  • 2篇高校应用数学...
  • 1篇浙江大学学报...
  • 1篇应用数学
  • 1篇贵州师范大学...
  • 1篇工程数学学报
  • 1篇纯粹数学与应...
  • 1篇经济数学
  • 1篇淮北煤炭师范...
  • 1篇Applie...
  • 1篇聊城大学学报...

年份

  • 1篇2010
  • 8篇2009
  • 3篇2008
  • 6篇2007
  • 4篇2006
  • 1篇2005
共 23 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
离散时间模型下的罚金折现期望被引量：1
2005年
本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Φ(u,w)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Φ(0,w)的显式解;然后通过对w的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与ψ(0)的显式解。
王绍锋
关键词：罚金折现期望
经典风险模型的推广被引量：2
2009年
本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L(?)vy过程与一从属L(?)vy过程的差,利用L(?)vy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的L(?)vy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
赵永霞尹传存
关键词：LÉVY过程破产概率
经济环境下带扩散扰动古典风险过程的破产概率被引量：3
2007年
对于经济环境下带扩散扰动古典风险过程的重要性质进行了讨论,给出了有限时间的破产概率的上界估计.
吕玉华吴荣
关键词：经济因子古典风险模型破产概率
带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理被引量：8
2006年
研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理，即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R（x，x＋z]～z/ρμ^-F（x），其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致，其中F表示索赔额的分布函数，μ为其均值，ρ表示模型的安全负荷系数，极限过程是x→β。
胡锋宗昭军
关键词：破产概率重尾分布
一类非标准随机游动的尾分布的渐近表达式
2006年
设{Y1i,i=1,2,L}为独立同分布随机变量,{Y2i,i=1,2,L}为独立同分布随机变量,它们都支撑在[0,∞)上,且它们的分布函数分别为F,G,称Sn,n=1,2L为非标准随机游动,若令S2n=Y11+Y21+L+Y1n+Y2n,S2n+1=Y11+Y21+LY1n+Y2n+Y1,n+1,S0=0.本文研究了当F,G∈S,S(γ),G∈S时,随机游动变量部分和S的尾分布P(g>x)的渐近表达式.
赵军圣邵秀芹
关键词：S族尾分布
一类三阶奇异非线性微分方程三点边值问题的正解存在性被引量：7
2009年
考察一类三阶奇异非线性微分方程三点边值问题的正解存在性,利用Krasnoselskii's锥压缩和锥拉伸不动点定理获得其正解的存在性.
郭晓霞张克梅
关键词：正解三阶三点边值问题不动点定理格林函数奇异性
LAPLACE TRANSFORM OF THE SURVIVAL PROBABILITY UNDER SPARRE ANDERSEN MODEL
2007年
In this paper a class of risk processes in which claims occur as a renewal process is studied. A clear expression for Laplace transform of the survival probability is well given when the claim amount distribution is Erlang distribution or mixed Erlang distribution. The expressions for moments of the time to ruin with the model above are given.
Sun Chuanguang
关于Erlang(n)风险过程的破产概率被引量：1
2006年
考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.
王绍锋
关键词：破产概率次指数分布
D族的大偏差不等式
2007年
在大偏差问题中,重点是研究重尾随机变量之和的大偏差.Ng和Tang等人(2004)将两个假设弱化成一个.该文在此条件上讨论并得到了重尾子族D族中的几个大偏差不等式.
刘珊珊
关键词：D族
绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型被引量：8
2010年
该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式.
王春伟尹传存
关键词：绝对破产BROWN运动贷款利息
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