国家自然科学基金(70501010)
- 作品数：8 被引量：93H指数：7
- 相关作者：高建伟丁克诠高明叶燕程高随祥更多>>
- 相关机构：华北电力大学中国科学院研究生院国网北京经济技术研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金北京市自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术电气工程理学更多>>
- 中国基本养老保险替代率精算模型及其应用被引量：21
- 2006年
- 利用年金理论并结合1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,得到我国职工在不同缴费年限下基本养老保险替代率精算模型,并利用该模型对基本养老保险替代率进行模拟分析.这对于明确我国当前基本养老保险替代率及完善基本养老保险政策具有重要的理论指导意义和实际应用价值.
- 高建伟高明
- 关键词：替代率精算现值基本养老保险个人账户
- 基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：7
- 2009年
- 将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和敏感性分析.结果表明,该投资组合模型具有实用性.此外,通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化.
- 高建伟边念怡
- 关键词：向量自回归
- 克隆选择粒子群优化BP神经网络电力需求预测被引量：11
- 2008年
- 在普通BP算法基础上,引入克隆选择粒子群算法,建立电力需求预测模型.将当期国内生产总值、前期国内生产总值、人口、当期产业结构变化、前期产业结构变化等影响电力需求的因素作为网络输入,电力需求作为网络输出,同时选择合适的隐层节点数,确定模型的网络结构.利用克隆选择粒子群算法反复优化BP网络的权值组合,将优化后的权值作为BP神经网络的初始值,进行BP算法,直至网络达到训练指标.利用近几年相关输入输出变量年度数据,对建立的模型进行电力需求实证预测分析,并同普通BP神经网络预测结果进行对比.结果表明:基于克隆选择粒子群优化的BP神经网络不仅训练速度快,而且误差小,预测精度明显提高,说明该模型对于电力需求预测的有效性.
- 李翔崔吉峰熊军杨淑霞杨尚东
- 关键词：BP神经网络克隆选择算法粒子群优化电力需求
- 缴费预定型企业年金保险中基于滑动平均利率的生存年金精算现值模型被引量：7
- 2006年
- 为解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字,利用时间序列和矩阵理论将投资利率为可逆MA(1),MA(2)模型推广为MA(q)模型和条件ARMA(q)模型,得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金的1阶矩和2阶矩,由此可确定发放企业养老金的均值和方差.
- 高建伟张兴平高明
- 关键词：生存年金精算现值
- 缴费确定型企业年金最优投资策略研究被引量：12
- 2007年
- 利用随机控制理论研究缴费确定型企业年金的最优投资策略,分别在固定缴费和随机缴费情形下,建立基于给付损失最小化的企业年金最优投资模型,通过求解HJB方程得到最优投资策略和给付水平的显式解,并对固定缴费时的最优策略进行蒙特卡洛仿真模拟.
- 叶燕程高随祥
- 关键词：缴费确定型企业年金随机最优控制损失函数
- MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型被引量：12
- 2006年
- 利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的精算现值模型.利用中国城镇职工从业生命表和相应精算现值模型,可计算给付企业年金的期望水平.
- 高建伟丁克诠
- 关键词：随机利率养老金精算现值
- 基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
- 2008年
- 利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.
- 高建伟
- 关键词：几何布朗运动HJB方程保险基金破产理论
- 中国基本养老保险基金缺口模型及其应用被引量：29
- 2006年
- 根据1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,利用生存年金理论得到测算我国基本养老保险基金缺口的精算模型。利用该模型,针对我国目前发放养老金的实际运行机制,对影响基本养老保险基金缺口的因素进行风险排序及敏感性分析,得出影响养老保险基金缺口的主要因素,从而给出缩减基金缺口的合理化建议。这对于定量测算我国养老保险基金缺口大小以及寻求解决养老保险基金缺口的途径具有实际应用价值。
- 高建伟丁克诠
- 关键词：基本养老保险生存年金精算现值
