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博士科研启动基金(US10038Y)

作品数：2 被引量：6H指数：2
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇商品期货
  • 2篇商品期货市场
  • 2篇期货
  • 2篇期货市场
  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 1篇商品期货指数
  • 1篇期货指数
  • 1篇状态空间模型
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票价格指数
  • 1篇VAR-GA...
  • 1篇VAR-GA...

机构

  • 2篇桂林电子科技...

作者

  • 2篇金涛

传媒

  • 1篇价格月刊
  • 1篇广西社会科学

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国商品期货市场和股票市场的动态关联——基于状态空间模型的研究被引量：3
2012年
基于我国商品期货市场和股票市场日度数据,运用状态空间模型对商品期货市场和股票市场的动态关联进行实证研究,结果表明:我国的商品期货市场和股票市场之间是相互影响的,表现为同向联动,2000年以来股市价格变动对期市价格的影响程度呈逐渐增加的趋势,但是相对来说期货市场价格变动对股票市场价格的影响程度更大一些。
金涛
关键词：商品期货市场股票市场状态空间模型
商品期货市场和股票市场的关联性研究——基于二元VAR-GARCH模型被引量：3
2012年
基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明,从商品期货市场到股票市场存在价格溢出效应,但是两个市场之间不存在显著的波动溢出效应。美原油期货价格指数的正向冲击对期货价格的影响是正向的,美元指数的正向冲击对期货价格和股票价格的影响均为负向。
金涛
关键词：商品期货指数股票价格指数
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