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广东省自然科学基金(5005930)

作品数:15 被引量:18H指数:2
相关作者:易法槐坚雄飞陈映珊耿堤杨舟更多>>
相关机构:华南师范大学中国科学技术大学广东金融学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 12篇理学
  • 2篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 6篇期权
  • 5篇变分
  • 4篇等式
  • 4篇期权定价
  • 4篇变分不等式
  • 4篇不等式
  • 3篇美式
  • 2篇抛物
  • 2篇抛物型
  • 2篇无界
  • 2篇利率
  • 2篇利率期权
  • 2篇渐近
  • 2篇泛函
  • 1篇贷款
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇延拓
  • 1篇上半平面
  • 1篇数学

机构

  • 12篇华南师范大学
  • 1篇广东金融学院
  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 6篇易法槐
  • 2篇坚雄飞
  • 2篇杨舟
  • 2篇陈映珊
  • 2篇耿堤
  • 1篇严慧文
  • 1篇彭新玲
  • 1篇王丽洁
  • 1篇高长林
  • 1篇余涛
  • 1篇邹庆榕
  • 1篇薛亚芬
  • 1篇熊彦
  • 1篇陈晓珊

传媒

  • 5篇华南师范大学...
  • 2篇Applie...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇云南大学学报...
  • 1篇应用数学和力...
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇数学年刊(A...
  • 1篇广东技术师范...
  • 1篇Scienc...

年份

  • 1篇2012
  • 9篇2008
  • 4篇2007
  • 1篇2006
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Infinitely many solutions of p-Laplacian equations with limit subcritical growth
2007年
We discussed a class of p-Laplacian boundary problems on a bounded smooth domain,the nonlinearity is odd symmetric and limit subcritical growing at infinite.A sequence of critical values of the variational functional was constructed after the general- ized Palais-Smale condition was verified.We obtain that the problem possesses infinitely many solutions and corresponding energy levels of the functional pass to positive infinite. The result is a generalization of a similar problem in the case of subcritical.
耿堤
关键词:P-拉普拉斯方程
永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型
2008年
首先利用无套利原理和It^o公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.
邹庆榕杨舟
关键词:看涨期权无套利原理
常利率抵押贷款模型及其自由边界问题被引量:2
2008年
对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.
坚雄飞易法槐
关键词:抵押贷款期权定价
一类变分不等式组在无界集上的比较值原理
2008年
利用A-B-P极大值原理,证明了一类变分不等式组的强解在无界集上的比较值原理,该原理可用于研究一类变分不等式组的性质.
杨舟严慧文
关键词:强解变分不等式组
分期付款购房模型及其抛物障碍问题被引量:5
2007年
考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性.
坚雄飞易法槐
关键词:期权定价
A variational inequality arising from European option pricing with transaction costs被引量:4
2008年
In this paper we present a method which can transform a variational inequality with gradient constraints into a usual two obstacles problem in one dimensional case.The prototype of the problem is a parabolic variational inequality with the constraints of two first order differential inequalities arising from a two-dimensional model of European call option pricing with transaction costs.We obtain the monotonicity and smoothness of two free boundaries.
YI FaHuaiYANG Zhou
关键词:OPTIONTRANSACTIONCOSTSVARIATIONALINEQUALITY
用Fourier变换求解上半平面的双调和方程被引量:1
2008年
给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解.
陈晓珊易法槐
关键词:FOURIER变换上半平面
两相连续铸钢问题非稳态解的渐近性质
2006年
在已经证明了两相连续铸钢问题非稳态解的存在性,唯一性及周期解的存在性的基础上,进一步研究了解的渐近性质:如果边界上给出周期边界条件,则当t→+∞时初边值问题的解一致收敛到周期解.主要方法是估计未知函数的一致连续模.
王丽洁
关键词:连续铸钢周期解渐近性质
群作用不变泛函的渐近临界点定理被引量:1
2007年
运用一般形式的Ekeland变分原理,证明了具有群作用不变泛函的渐近临界值定理,进而给出了广义的喷泉定理.
熊彦耿堤
Banach空间上可微泛函渐近临界值的某些性质
2012年
用Ekeland渐近变分原理证明了Banach空间上连续可微泛函渐近临界值的某些性质,推广了有关强制性的结果.
薛亚芬耿堤
关键词:EKELAND变分原理PALAIS-SMALE条件
共2页<12>
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