安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128)
- 作品数：7 被引量：5H指数：2
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- 相关机构：安徽师范大学浙江工商大学更多>>
- 发文基金：安徽省哲学社会科学规划项目国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 具有PH(n)理赔时间间隔的Sparre-Andersen模型中的分红问题
- 2015年
- 假设盈余过程描述为Sparre-Andersen模型,理赔时间间隔服从PH(n)分布,分红只在一些随机的观测时间支付,分红策略为障碍策略,得到了期望折现分红和破产时间Laplace变换所满足的积分-微分方程组,并在n=2和指数理赔的假设下给出了方程组的求解方法。
- 刘晓
- 关键词：分红
- 带注资的对偶模型中征税问题
- 2016年
- 该文在带注资的对偶模型中研究征税问题.假设税按照loss-carry-forward制度支付.当盈余低于0时,将采取注资的方式使得盈余达到0而不致破产.假设收益服从指数分布,得到了期望折现征税总额减去期望折现注资成本总额的显式表达式.
- 刘晓陈振龙
- 关键词：征税对偶模型注资
- 股市投资回报过程的长相依性与风险度量被引量：1
- 2013年
- 对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程,并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式.数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black-Scholes模型下的VaR值,这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响,在相关的金融风险产品的风险度量中应加以重视.
- 徐林祝东进
- 关键词：分数布朗运动在险价值
- 带注资的经典风险模型中征税问题被引量：1
- 2015年
- 在带注资的经典风险模型中研究征税问题.假设税收按照loss-carry-forward制度支付.当盈余低于0时,将采取注资的方式使得盈余达到0而不致破产.利用微分法,得到了期望折现征税总额减去期望折现注资成本总额(V(x))满足的积分-微分方程,给出了初始盈余趋于无穷时V(x)的极限值,并在指数理赔假设下给出了V(x)的显式表达式.除此之外,还给出了一个例子.
- 刘晓陈振龙
- 关键词：征税注资LAPLACE变换
- 带投资和周期分红的布朗运动模型中的分红问题
- 2015年
- 假设分红只发生在一些随机的观测时间且按照障碍策略进行分红,得到了破产前折现分红随机变量的矩母函数、n阶矩函数和破产时间Laplace变换满足的微分方程,也得到了期望破产前折现分红和破产时间Laplace变换的显式表达式。
- 王翠莲刘晓
- 关键词：分红LAPLACE变换
- 一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性被引量：2
- 2014年
- 本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程{Z(t)=BH,K(Y(t)),t>0},其中0<α≤2,0
- 徐锐申广君祝东进
- 关键词：局部时
- 多参数双分数布朗运动相遇局部时的存在性和联合连续性被引量：2
- 2015年
- 本文研究了两个相互独立的(N,d)双分数布朗运动BH1,K1和BH2,K2的相遇局部时的问题.利用Fourier分析,获得了相遇局部时的存在性和联合连续性的结果,推广了分数布朗运动相遇局部时的相关结果.
- 徐锐祝东进申广君
