国家自然科学基金(10161004)
- 作品数：53 被引量：179H指数：8
- 相关作者：杨善朝李永明邢国东熊思灿秦永松更多>>
- 相关机构：广西师范大学上饶师范学院广西师范学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 线性模型参数M估计的强相合性被引量：16
- 2002年
- 本文研究线性模型中回归参数 Ｍ 估计的强相合性， 给出一些较弱的充分条件． 与陈希孺和赵林城的专著［１］中相应的结论比较， 这里给出的条件对矩的要求有较大的实质性改进．
- 杨善朝
- 关键词：M估计强相合性参数估计
- 基于t分布的VaR的次可加性被引量：4
- 2010年
- 在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.
- 熊思灿杨善朝
- 关键词：VART分布
- NA样本最近邻密度估计的相合性被引量：30
- 2003年
- 在NA样本下研究最近邻密度估计的相合性,给出弱相合性、强相合性、一致强相合性以及它们的收敛速度的充分条件,同时研究了失效率函数估计的一致强相合性。
- 杨善朝
- 关键词：NA样本最近邻密度估计相合性失效率函数收敛速度
- 相协样本半参数回归模型估计的矩相合性被引量：4
- 2004年
- 考虑半参数回归模型Y(j) (xin,tin) =tinβ+g(xin) +e(j) (xin) ,1 ≤j≤m ,1 ≤i≤n .利用最小二乘法和权函数估计方法 ,定义 β ,g的估计量βm ,n和gm ,n(x) ,在负相依样本及较弱的条件下证明了这些估计的矩相合性 ,这些结论推广和改进了胡舒合 ( 1 997)关于独立情形的相应结论 .
- 李军杨善朝
- 关键词：半参数回归最小二乘法权函数估计
- 可转债的定价模型及数值解法被引量：2
- 2008年
- 文章在不考虑违约风险和回售条款的条件下,给出了定价模型;以海化转债为例,结合蒙特卡洛方法以及Crank-Nicolson有限差分格式,得到了可转债的价格路径。结果表明,模型价格略低于实际价格,两者走势基本保持一致:在非转股期,平均偏差约3%;而进入转股期后约10%。模型预测价格与实际价格平均偏差约5%。
- 熊思灿杨志辉
- 关键词：可转债有限差分方法蒙特卡洛模拟
- NA样本密度函数估计一致渐近正态性的收敛速度被引量：2
- 2005年
- 在平稳NA样本下,讨论了未知密度函数估计的一致渐近正态性.在适当的条件下给出了该密度函数估计一致渐近正态性的收敛速度.这个速度几乎达到n-1/6.
- 李永明杨善朝
- 关键词：NA样本核估计
- 相依样本下密度函数经验似然置信区间
- 2006年
- 主要讨论了相依样本下密度函数的经验似然置信区间,仅给出似然比统计量的极限分布,可构造参数的经验似然置信区间。
- 姜波秦永松
- 关键词：经验似然密度函数
- 一类可转债的定价模型的实证研究被引量：1
- 2008年
- 在只考虑赎回条款条件下,通过引入巴黎期权特性,给出了可转债的定价模型。并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gauss-Seidel迭代方法求解该模型。以实际交易日数作为时间变量的节点数,再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一,构造网格,对招行转债进行实证研究,得到其价格路径。结果表明,模型价格略低于市场价格,两者走势基本保持一致,在非转股期,平均偏差为9.1382%,而进入转股期后为3.3954%,总平均偏差为4.8733%,拟合度高。
- 熊思灿杨志辉
- 关键词：可转债
- m-相依样本下条件密度的经验似然置信区间被引量：3
- 2006年
- 在m-相依样本情形下基于条件密度的双重核估计构造了条件密度的经验似然置信区间。
- 雷庆祝秦永松
- 关键词：经验似然条件密度核估计
- 混合序列下分位数估计的强相合及其Bahadur表示
- 2014年
- 本文在混合序列下,证明了分位数估计的强相合性并给出其Bahadur表示.
- 张文婷蔡际盼李永明
- 关键词：Ρ混合序列BAHADUR表示
