国家自然科学基金(70142015)
- 作品数：6 被引量：34H指数：3
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- 关于股票市场收益率曲线特征分析方法综述被引量：2
- 2005年
- 本文对股票市场收益率曲线表现出来的尖峰、厚尾、非对称性、波动的长期记忆等分布特征相关理论的产生、发展及最新研究成果进行了综述,并对捕捉、描述这些特征的模型的发展创新进行了介绍,最后对概率密度函数的选择进行了比较分析。
- 熊正德熊一鹏
- 关键词：股市收益率厚尾长期记忆
- 插值法在零息收益曲线构造中的实证研究被引量：14
- 2002年
- 本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线。经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1～10年期的数据来预测利率。
- 谢赤钟钻
- 关键词：插值法实证研究线性插值三次样条插值利率衍生工具
- 组合投资β调整与效用最大化的套期比的选择被引量：3
- 2002年
- 为了针对市场风险对风险资产的组合投资进行套期保值 ,一般认为要选择将使组合投资多头和期货合同空头结合起来的头寸方差最小化的套期保值比率 ,也就是要选择使某一特定函数的期望效用最大化的套期保值比率。但是本文认为 ,由于种种原因 ,人们更倾向于选择对简单风险最小头寸的套期保值比率。
- 谢赤
- 关键词：效用最大化套期保值比率
- 深圳股票市场股票收益率稳态特征研究被引量：3
- 2005年
- 对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验。得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38～1.49,具有明显尖峰态。均值参数δ>0,表明股票市场收益率呈正偏。偏斜参数β>0,表明股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征。稳定分布比正态分布更好地拟合深圳股票市场收益率。
- 熊正德熊一鹏
- 关键词：股票收益率厚尾
- 深圳股票市场多标度分形特征研究被引量：5
- 2005年
- 对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 。
- 谢赤熊一鹏
- 基于神经网络技术的股指预测模型及实证分析被引量：7
- 2005年
- 通过建立BP神经网络预测模型和GARCH -BP神经网络预测模型 ,对 2 0 0 1年深圳成分指数的日收盘价进行预测分析发现 ,GARCH -BP模型较BP模型的收敛速度快 ,学习能力强 ,预测精度较高 。
- 高振坤熊正德
- 关键词：BP神经网络非线性动力系统
