中国博士后科学基金(20070420611)
- 作品数：2 被引量：11H指数：2
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- 相关机构：四川大学中国农业银行复旦大学更多>>
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- 金融机构风险管理的新框架——基于价值创造视角被引量：4
- 2010年
- 将金融机构的风险管理和价值创造相联系,从理论角度分析了风险管理在增加公司价值方面的作用,在此基础上构建了基于价值创造的金融机构风险管理新框架。该框架采取与价值战略更为融合的全面风险管理模式,力求在公司的风险容忍度内,实现公司价值增加这一最终目标;同时该框架将资本管理与风险管理有效融合,能够长期最优化公司收益与风险之间的动态关系。
- 曾忠东
- 关键词：风险管理金融机构全面风险管理资本管理
- ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析被引量：7
- 2010年
- 我国已经推出沪深300股指期货,因此股指期货的期现套利将成为一种新型盈利模式。本文分析了ETF在股指期货期现套利中的运用,并对中国市场上的上证180ETF、上证50 ETF、深证100 ETF及其ETF组合对沪深300指数的跟踪误差进行了实证分析,结果表明在股指期货的期现套利中,用ETF来复制标的指数是一种行之有效的策略,其中ETF组合对标的指数的跟踪误差最小,能更好地提高套利的成功率。
- 曾忠东彭菊
- 关键词：ETF股指期货期现套利跟踪误差沪深300
