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教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-186)

作品数：1 被引量：9H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇融资
  • 1篇资产
  • 1篇金融
  • 1篇金融资产
  • 1篇VAR方法
  • 1篇COPULA...
  • 1篇LA-VAR...

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇姚德权
  • 1篇鲁志军

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究被引量：9
2012年
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
鲁志军姚德权
关键词：VAR方法COPULA函数
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