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国家社会科学基金(03BTJ006)

作品数：5 被引量：23H指数：3
相关作者：汪荣明杨亚松孙立娟汤家豪张志强更多>>
相关机构：华东师范大学复旦大学香港大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金上海市教育发展基金会“曙光计划”项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇盈余
  • 1篇盈余过程
  • 1篇随机差分方程
  • 1篇随机序
  • 1篇注记
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇相依
  • 1篇相依结构
  • 1篇积分
  • 1篇积分-微分方...
  • 1篇积分方程
  • 1篇个体风险模型
  • 1篇概率分布
  • 1篇PARETO...
  • 1篇ARCH
  • 1篇ERLANG...
  • 1篇GARCH

机构

  • 5篇华东师范大学
  • 1篇复旦大学
  • 1篇香港大学

作者

  • 3篇汪荣明
  • 2篇杨亚松
  • 1篇孙立娟
  • 1篇张志强
  • 1篇石国锋
  • 1篇仇春涓
  • 1篇汤家豪

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇徐州师范大学...
  • 1篇数学年刊（A...
  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 1篇2006
  • 2篇2005
  • 2篇2004
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
关于一类Erlang(2)风险过程被引量：7
2005年
考虑一类理赔间隔服从Erlang(2)分布,即Gamma(2)分布的精算风险模型.与理赔间隔服从指数分布的古典风险模型相比较,这种精算模型更易于模拟风险.首先,本文证明了生存概率R(u)满足一个积分-微分方程,然后,得到了生存概率R(u)所满足的一个指数型积分方程.最后,得到了关于生存概率R(u)的一个显示解.本文的工作可视为Dickson[1]和Dickson&Hipp[2,4]相应工作的继续和补充.
孙立娟汪荣明
关键词：破产概率积分-微分方程积分方程
关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)被引量：3
2004年
本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及Starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.
张志强汤家豪
关键词：随机差分方程ARCHGARCHLYAPUNOV指数
个体风险模型的复合泊松近似被引量：1
2005年
具体讨论了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近,证明了在一定条件下个体风险模型为复合二项分布模型.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论泊松参数的选取,并给出参数的计算公式.作为应用,给出指数和Pareto分布的计算结果.
石国锋仇春涓
关键词：PARETO分布
一类盈余过程的破产概率及其应用被引量：6
2004年
本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合 分布时破产概率的显示解,并研究了此情形下破产概率的Lundberg界.作为应用,给出 了一种计算一般复合Poisson盈余过程破产概率的近似方法.
杨亚松汪荣明
关键词：破产概率
同单调相依结构下两重生命模型的概率分布被引量：6
2006年
在寿险实务中,在处理涉及到多个生命的问题时往往假设各个生命之间是独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响的生命之间总是存在一定的正相依性．本文证明了在给定边际分布的二维随机向量中,同单调相依结构是在相关序意义下最强的正相依结构,研究了在此相依结构下的两重生命模型的概率分布,并给出了随机序意义下两个状态消亡时间的随机上界和随机下界．
汪荣明杨亚松
关键词：随机序
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