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广西研究生教育创新计划项目(2007106020701M49)

作品数：2 被引量：6H指数：1
相关作者：杨善朝谢佳利梁鑫杨秀桃韦香兰更多>>
相关机构：广西师范大学更多>>
发文基金：广西研究生教育创新计划项目国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇VAR
  • 1篇等式
  • 1篇收敛性
  • 1篇数值模拟
  • 1篇强收敛
  • 1篇强收敛性
  • 1篇矩不等式
  • 1篇Ρ-混合序列
  • 1篇BOOTST...
  • 1篇不等式
  • 1篇值模拟

机构

  • 2篇广西师范大学

作者

  • 2篇杨善朝
  • 1篇梁鑫
  • 1篇谢佳利
  • 1篇韦香兰
  • 1篇杨秀桃

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇广西科学

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
ρ-混合序列VaR核估计的强收敛性和Bahadur表达
2008年
在ρ-混合序列下,运用矩不等式讨论VaR核估计■p,h的强收敛性和Bahadur表达,得到2个a.s.收敛定理.
杨秀桃杨善朝韦香兰
关键词：VAR强收敛矩不等式
VaR样本分位数估计的偏差改进被引量：6
2008年
本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象,并分析了产生这些现象的原因,提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR,在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR。数值模拟的结果表明,这些估计方法的估计精度得到了较好地改进。最后,运用这两种分位数估计量来估计两支股票(招商银行、中国石化)的日对数回报序列的VaR值,并比较它们的风险估计量的大小。
谢佳利杨善朝梁鑫
关键词：VAR数值模拟BOOTSTRAP方法
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共1页<1>
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