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国家社会科学基金(13BJY111)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股市
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数GAR...
  • 1篇非参数模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率预测

机构

  • 1篇河南大学

作者

  • 1篇周士元

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于结构转换非参数GARCH模型的股市波动率预测拟合性评估被引量：1
2015年
文章选取上证股市A、B股日收盘指数为分析对象,结合应变量、自变量对应的向量构建基于极大似然估计的马尔可夫结构转换模型,并在此基础上,针对结构转换非参数状态GARCH的波动率实施参数估计,最后结合日收益率序列以极大似然法进行了三状态下的参数估计比对分析,结果证实沪市A、B股存在一定程度的互动性和"尖峰厚尾"分布特征,且马尔可夫结构转换模型下的RS-APGARCH模型具备相对更高的拟合能力。
周士元
关键词：非参数模型GARCH波动率
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共1页<1>
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