国家社会科学基金(08XTJ003)
- 作品数：5 被引量：47H指数：4
- 相关作者：李清政刘天伦艾冰崔亮聂富强更多>>
- 相关机构：西南财经大学中国科学院软件研究所四川科技职工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 贫困家庭的金融选择：基于社会资本视角的分析被引量：13
- 2012年
- 本文旨在研究社会资本视角下贫困家庭的金融选择问题,重点关注社会资本对于贫困家庭改善金融状况、缓解贫困的作用。在对我国贫困家庭入户调查的基础上,实证分析三个问题——社会资本的测度、社会资本对贫困家庭金融选择的影响和城乡差异,研究证实通过社会资本改善贫困家庭金融状况是反贫困的重要途径,由此提出建议:第一,充分发挥政府在改善贫困家庭金融方面的主导作用,重视社会资本投入;第二,充分发挥金融中介作用,在贫困家庭信用担保中更多地考虑社会资本的作用;第三,规范民间非正规金融发展,积极发挥社会资本在民间借贷中的重要作用。
- 聂富强崔亮艾冰
- GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价被引量：11
- 2012年
- 为了刻画对数收益率分布的尖峰、厚尾和偏度现象,同时体现波动率集聚效应,通过历史滤波模型构建GARCH波动率驱动下的历史滤波分布,并假设服从五种纯跳跃Levy过程从而估计模型参数,进行Levy-GARCH模型的恒生指数拟合检验及期权定价的实证研究.对比无跳跃模型及历史滤波模拟,结果显示:不同模型有着不同的风险溢价;纯跳跃GARCH模型的残差估计量与市场数据有着良好的拟合效果,期权定价精确度优越于无跳跃GARCH模型.其中,TS分布对历史滤波拟合效果最佳,CGMY-GARCH模型的定价精度最为准确.
- 吴恒煜朱福敏
- 关键词：GARCH模型LEVY过程期权定价风险溢价
- 中国农村贫困状态依赖的实证研究——基于收入流动性分析视角被引量：1
- 2011年
- 通过多变量Prob it模型考察了我国农村贫困在两期之间的状态依赖性,同时分析了决定我国农村居民当期免于贫困的因素,研究发现:(1)人力资本投资中的教育投资和健康投资的反贫困效果最好;(2)从贫困的状态依赖性来看,我国农村低收入者没有陷入明显的持续贫困,收入流动性较强;(3)农村女性收入状况逐年改善,婚姻状况有利于缓解贫困,国家公务员或者企业经理,政府机关、国有企事业单位性质的员工陷入贫困的概率更低,东部地区居民容易免于贫困;(4)改革开放的制度变迁给农村居民带来收入变动的机遇,同时也增加了他们收入的不稳定性;(5)回归结果对低收入门槛的定义比较敏感,有必要在收入分布的"绝对贫困"区域上方再划定一个"基本贫困"区域。
- 白帆林燕胡棋智
- 关键词：收入流动性低收入者
