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浙江省自然科学基金(Y606132)

作品数：2 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇动点
  • 1篇算子
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇凹算子
  • 1篇不动点
  • 1篇U
  • 1篇AN

机构

  • 2篇浙江财经学院

作者

  • 1篇方成
  • 1篇陈晓雷

传媒

  • 1篇浙江大学学报...
  • 1篇滨州学院学报

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于单边矩组合的新风险度量法
2008年
基于现有收益分布矩组合的风险度量,提出了一类新的基于随机收益单边矩组合的风险度量GCBPM,它克服了已有风险度量模型适用范围有限、忽略各资产间的相关性和无法解释"胖尾"现象等不足.利用所提出的新型风险度量建立了投资组合模型,并基于中国股票市场数据对其进行了实证研究.通过计算新度量投资组合的有效边沿及其收益—风险分析,将所得结果与LPM和GCLPM的度量模型进行比较,表明新度量能更好地进行分散化投资和降低投资风险.
方成
关键词：投资组合模型
一致u_0-凹算子列的极限算子的不动点被引量：1
2007年
讨论了一致u0-凹算子列{An}按适当的意义收敛于非线性算子A时,极限算子A的不动点的存在性及惟一性,并给出了极限算子A的不动点的一种逼近方式,还指出了An的不动点与A的不动点之间的关系.
陈晓雷
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共1页<1>
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