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上海市教育委员会科技发展基金(10YZ24)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：李勇周影辉倪中新更多>>
相关机构：中山大学上海大学更多>>
发文基金：上海市教育委员会科技发展基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇异方差检验
  • 1篇条件异方差
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯因子

机构

  • 1篇上海大学
  • 1篇中山大学

作者

  • 1篇倪中新
  • 1篇周影辉
  • 1篇李勇

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验被引量：2
2010年
在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进行异方差的检验。本文在贝叶斯框架下考察了具有结构变化的资产定价模型,提出了检验该模型的回归条件异方差的贝叶斯检验方法。最后利用两个具体实例论证了所提方法的有效性。
李勇倪中新周影辉
关键词：自回归条件异方差贝叶斯因子资产定价模型
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