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天津市哲学社会科学研究规划项目(TJYY07-2085)

作品数：1 被引量：15H指数：1
相关作者：李健刘梅李雪莲更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率风险
  • 1篇规避

机构

  • 1篇南开大学

作者

  • 1篇李雪莲
  • 1篇刘梅
  • 1篇李健

传媒

  • 1篇现代财经（天...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
商业银行汇率风险暴露系统估计及其规避之浅见被引量：15
2010年
本文系统考察了2007年金融危机以来,在中国大陆和香港两地上市的全部中国商业银行运营资料。根据我国商业银行的实际运营情况和两地金融市场金融时间序列数据的特点,对基于资本市场法的传统风险暴露模型进行了补充。并使用修正后的模型,对我国商业银行的汇率风险暴露进行了估计。实证结果显示,70%以上的中国商业银行汇率风险暴露显著,这表明中国商业银行普遍存在着较大的汇率风险。
李雪莲刘梅李健
关键词：商业银行汇率风险
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