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山东省软科学研究计划(2008RKB231)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇历史地理

主题

  • 1篇实际波动率
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇波动率
  • 1篇长记忆

机构

  • 1篇山东财政学院

作者

  • 1篇马玉林
  • 1篇吴有英

传媒

  • 1篇泰山学院学报

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于实际波动率的我国股市波动率实证研究
2011年
从上证180样本股中随机抽取30只股票,采用日内分钟交易数据,对实际波动率的部分性质进行实证研究,得出经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布,对数实际波动率序列的分布近于正态,实际相关系数序列接近于正态分布,实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征,不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性。
吴有英马玉林
关键词：实际波动率长记忆股票市场
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共1页<1>
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