国家高技术研究发展计划(2007AA01Z437)
- 作品数：2 被引量：16H指数：1
- 相关作者：李楠王超梁循李欣丽唐典章更多>>
- 相关机构：北京大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术更多>>
- 计算机基于时间序列的股价形态分析研究被引量：1
- 2009年
- 提出了一种从股价时间序列中提取形态特征的股价研究方案。文中使用该系统对真实股市进行了仿真实验,并取得了很好的结果。系统可以使大家从在大量股票图线中寻找重要技术形态的繁重工作中解脱出来,有针对性地对出现这些形态的股票进行更为深入的指标技术分析和基本面分析,从而提供更为完备、更为准确的投资策略。对于与股市波动直接利益相关的个人投资者而言,自动形态分析系统为他们提供专家级的第一手信息,帮助他们捕捉最佳的买卖时机。研究的算法可以在短时间内从海量的股价数据中搜索大量的形态样本,为相关研究人员提供帮助。
- 汤洋唐典章
- 关键词：计算机仿真股市波动
- 倾向性分析用于金融市场波动率的研究被引量：15
- 2009年
- 互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测。实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法。
- 王超李楠李欣丽梁循
- 关键词：中文信息处理文本倾向性SVM金融预测
- 网络与舆情关联分析系统的设计实现
- 本文讨论了互联网舆情分析系统的设计与实现,通过对网络信息的抽取处理,引入主题检测和热点发现技术,进一步的对文本信息态度进行分析,最终可通过深度的舆情关联获得信息传播的动态因果关系,为舆情监管和互联网信息挖掘的研究提供了数...
- 陈华梁循阮进
- 关键词：舆情数据挖掘自然语言处理互联网
- 文献传递
- 互联网金融文本信息关键词形态挖掘
- 基于互联网金融信息流时间序列,本文对金融信息关键词信息强度的波动率变化规律进行了建模分析。通过对单个金融关键词波动率的自回归分析,得出了单个金融词汇波动率满足线性关系并且具有马尔可夫特征。通过对多个关键词波动率的交叉回归...
- 梁霞梁循
- 关键词：金融信息时间序列波动率SOM聚类
- 文献传递
