教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(06JA630056)
- 作品数：7 被引量：103H指数：5
- 相关作者：高岳林武敏婷孙滢刘军民苗世清更多>>
- 相关机构：北方民族大学宁夏大学西安交通大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目国家社会科学基金国家民委科研基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究被引量：6
- 2010年
- 文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
- 武敏婷孙滢高岳林
- 关键词：投资组合优化模型
- 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：7
- 2010年
- 文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
- 高岳林苗世清
- 关键词：投资组合选择
- 混沌粒子群优化算法被引量：76
- 2008年
- 将混沌融入到传统粒子群提出了混沌粒子群算法。该方法利用了混沌运动的遍历性、随机性以及对初值的敏感性等特性,根据早熟判断机制,在基本粒子群算法陷入早熟时,进行群体的混沌搜索.数值仿真结果表明该方法能跳出局部最优,进一步提高了计算精度和收敛速度,以及全局寻优能力。
- 刘军民高岳林
- 关键词：混沌粒子群
- 带有存量的贷款组合优化决策模型及智能算法研究
- 2009年
- 带有存量的贷款组合优化决策模型是在模型中考虑存量贷款和增量贷款的关系,控制了银行全部贷款的组合风险。鉴于提出的模型是一个非线性的0-1分式整数规划问题,给出了一种混合改进贪婪变换的遗传算法,数值结果表明该算是有效的,可以求解中大规模问题,同时也说明所提出的模型是合理的。
- 孙滢高岳林
- 关键词：贷款组合优化存量贷款混合遗传算法
- 基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证被引量：5
- 2009年
- 文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
- 高岳林陈东志鲍卫军
- 关键词：粒子群优化罚函数
- 我国货币供应量对居民消费价格指数影响的时滞关系检验被引量：6
- 2010年
- 货币政策是我国进行宏观调控的一种主要手段。从理论上讲,货币供应量作为我国目前货币政策的中介目标,货币供应量的增加必将引起消费价格的上涨。文章选取居民消费价格指数作为研究物价稳定的代表指标,在总结各种测算时滞方法的基础上,运用各种不同的方法对我国三种不同口径的货币供应量与居民消费价格指数之间的时滞关系进行了测算。研究表明,我国货币供应量作为我国货币政策的中介是符合我国国情的,同时,测算出的时滞也为政府进行宏观调控提供了数据参考。
- 申菊梅高岳林
- 关键词：货币供应量消费价格指数时滞
- 限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：4
- 2010年
- 在限制性卖空条件下,以VaR作为风险度量工具,它比传统的方差风险度量更全面更系统,首先建立了限制性卖空的单位风险收益最大模型,其次提出了基于线性递减惯性权重和自然选择机制的二阶混合粒子优化(LSSPSO)算法,并将该算法应用到模型中进行求解,最后以一个算例验证了算法的有效性,以及限制性卖空有助于增强市场效率,降低市场风险。
- 武敏婷高岳林
- 关键词：投资组合VAR混合粒子群优化算法
