国家自然科学基金(70771023)
- 作品数：19 被引量：85H指数：5
- 相关作者：金秀高莹王佳刘烨贾勇更多>>
- 相关机构：东北大学西北工业大学中国农业发展银行更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金辽宁省社会科学规划基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理交通运输工程理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型
- 2011年
- 运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法描述银行卡网络资金的不确定需求,并采用遗传算法对模型求解.研究结果表明,银行卡网络资金配置鲁棒优化模型给出的解,能实现银行卡网络鲁棒性.
- 高莹常钟文邹怿
- 关键词：鲁棒优化银行卡网络情景生成不确定性
- 用于短时定位的MEMS旋转调制惯性导航系统被引量：6
- 2018年
- 旋转调制技术能通过旋转机构的周期性转动有效地提高惯性导航系统的导航精度。首先,对在短时导航情况下的惯性导航系统和旋转调制惯性导航系统的误差特性作了详细的分析。接着,针对实际的MEMS旋转调制惯性导航系统,介绍了它的系统组成,并通过分析和比较确定其旋转方案和导航解算方案。同时,旋转机构引入的误差被分析和补偿。在此基础上,进行了静态和动态实验,并通过TRMS方法进行了精度评估。实验结果表明,静态实验和动态实验在旋转调制状态下的精度分别达到不旋转状态时的10倍左右和3倍左右。
- 贾勇秦永元李岁劳侯震
- 关键词：惯性导航系统旋转调制误差分析
- 基于高科技公司治理角度的多重委托代理模型的构建被引量：1
- 2009年
- 为解决企业委托代理关系中经理人的道德风险和逆向选择问题,企业所有者必须设立一套最优激励报酬机制来激励和约束经理人的行为,使其从自身的利益出发采取对企业最有利的行动.在传统公司股东、董事会、管理层委托代理目标函数的基础之上,构建了高科技公司的股东、董事会、管理层多重委托代理目标函数;并在传统公司管理层、雇员委托代理目标函数基础之上,构建了高科技公司的管理层、雇员多重委托代理目标函数.通过对比发现,高科技公司最优激励合同与传统公司最优激励合同的不同之处,源于高科技公司的治理特性.
- 刘烨李凯金秀高菲
- 关键词：代理公司治理信息不对称
- 拓扑同伦论视角下的信息传播媒介研究
- 引入代数拓扑学中的同伦论的观点,对信息管理流程中连通信息提供者（信源）和接收者（受众）拓扑空间的传播渠道（媒介）进行数学解析,证明同伦关系是一种等价关系。对于信息传播渠道同伦的受众空间,可以对传播媒介进行更替、组合,在信...
- 生奇志
- 关键词：拓扑学同伦论媒介组合
- 文献传递
- 多阶段损失厌恶投资组合优化模型与实证研究被引量：2
- 2015年
- 在前景理论框架下,构建基于动态损失厌恶心理特征的多阶段损失厌恶投资组合优化模型,进一步,以我国股票市场为依托,考虑未来资产收益的不确定性,对该模型进行实证研究。将多阶段损失厌恶模型与多阶段均值-方差模型在最优期末财富和资产配置比例方面进行比较,分别改变初始损失厌恶系数和初始参照点对损失厌恶模型进行稳健性检验。得出结论:多阶段损失厌恶模型具有很好的稳健性,与多阶段均值-方差模型相比,最优期末财富较高、资产配置相对集中。
- 王佳金秀
- 我国债券型基金择时能力实证研究被引量：1
- 2011年
- 选取12只开放式债券型基金作为研究对象,采用Sharpe投资风格分析法,通过分析债券型基金管理者的现金与债券之间转换能力、债券期限匹配能力、年度投资组合调整能力对其择时能力进行研究。研究结果表明:南方宝元、天治财富增长的现金调整值为正数,故基金管理者具有现金与债券之间转换能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的短期债券调整值为负数,长期债券调整值为正数,故基金管理者具有债券期限匹配能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的年度投资组合调整均值都是正数,故基金管理者具有年度投资组合调整能力。
- 金秀于莉
- 关键词：债券型基金投资组合
- 资产组合鲁棒优化模型及应用研究
- 2010年
- 本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
- 高莹商烁黄小原
- 关键词：金融鲁棒优化不确定性资产组合
- 基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究被引量：23
- 2014年
- 从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置和绩效表现,并与静态损失厌恶投资组合模型、M-V投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。最后,在具有交易成本的条件下对动态模型进行稳健性检验。得出结论:不同情况下,动态损失厌恶投资者具有不同的最优资产配置比例,且动态损失厌恶投资组合模型明显优于静态模型、M-V投资组合模型和CVaR投资组合模型。
- 金秀王佳高莹
- 关键词：资产配置
- 辽宁省A股上市公司IPO后长期业绩的实证研究被引量：1
- 2010年
- 研究了辽宁省1996年1月至2002年7月上市的40只A股IPO后3年的业绩表现,分析了影响其业绩表现的主要因素.运用Fama-French三因素模型实证计算IPO后3年的长期超额收益,并考察其长期业绩情况.运用多独立样本Kruskal-Wallis检验、两独立样本曼-惠特尼U检验和多元变量回归分析方法找出影响长期业绩表现的主要因素,得出以下结论:辽宁省A股上市公司IPO后长期业绩表现弱势,业绩表现与上市时间、发行量和发行价格呈负相关.
- 高莹李忻怡陈婷婷金秀
- 关键词：首次公开发行业绩
- GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用被引量：18
- 2008年
- 在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT),建立了GARCH-EVT模型,计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较.通过实证分析,并利用后验测试,结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型.GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具.
- 高莹周鑫金秀
- 关键词：GARCH极值理论厚尾
