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西北工业大学研究生创业种子基金(Z200772)

作品数:2 被引量:28H指数:2
相关作者:董铁牛杨乃定邵予工王良姜继娇更多>>
相关机构:西北工业大学更多>>
发文基金:西北工业大学研究生创业种子基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇开放式基金
  • 2篇基金
  • 1篇业绩
  • 1篇业绩评价
  • 1篇中国开放式基...
  • 1篇数据包络
  • 1篇数据包络分析
  • 1篇投资风格分析
  • 1篇聚类分析
  • 1篇可行解
  • 1篇包络分析

机构

  • 2篇西北工业大学

作者

  • 2篇杨乃定
  • 2篇董铁牛
  • 1篇姜继娇
  • 1篇王良
  • 1篇邵予工

传媒

  • 2篇管理评论

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
中国开放式基金投资风格分析被引量:20
2008年
提出了一种Gap statistic聚类分析与Sharpe模型相结合的投资风格分类方法,以及仅利用基金与风格资产收益率来衡量投资策略的近似方法。实证结果表明,债券型基金投资风格与其声称完全一致,且不存在漂移现象,股票、混合型基金的投资风格以大盘成长型为主并日趋明显,与其声称背离较大,漂移现象严重。基金大多采用动量投资策略,股票-中盘成长型的动量效应最明显,债券型基金反之。研究方法论为基金投资风格分类及投资策略衡量提供了新思路。
董铁牛杨乃定邵予工
关键词:开放式基金聚类分析
基于极效率DEA的开放式基金业绩评价被引量:8
2007年
针对传统基金业绩评价方法存在的市场有效状态假设难以满足、因市场组合选择不同而带来的评价结果失真等局限性,提出用极效率数据包络分析作为评价基金业绩的工具,并解决了该方法容易出现的非可行解问题。选取中国22支成长型开放式基金作为样本,评价它们在2005年度的相对业绩,并与中信评级进行对比。结果表明,用极效率数据包络分析对基金业绩的评价更为全面、合理,不仅可以区分高、低效率的基金,找到提高无效基金效率的有效路径,还可以对高效率基金的绩效进一步排序,发现影响基金业绩的敏感性因素。
董铁牛杨乃定姜继娇王良
关键词:业绩评价开放式基金
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