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国家自然科学基金(11201430)

作品数：1 被引量：1H指数：1
相关作者：徐爱民乐安波岑仲迪更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇自适
  • 1篇自适应
  • 1篇自适应网格
  • 1篇网格
  • 1篇利率
  • 1篇固定利率
  • 1篇固定利率抵押...
  • 1篇差分法

机构

  • 1篇浙江万里学院

作者

  • 1篇岑仲迪
  • 1篇乐安波
  • 1篇徐爱民

传媒

  • 1篇系统科学与数...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法被引量：1
2014年
研究求解固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分策略.采用中心差分格式来离散微分算子的空间变量导数项,构造分片一致的自适应网格,使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造的差分策略是在无穷模意义下稳定的.通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计.此有限差分策略对于任意波动率和任意利率都是稳定的,并且是关于标的资产价格二阶收敛的.数值实验证实了理论结果的准确性.
岑仲迪徐爱民乐安波
关键词：固定利率抵押贷款期权定价有限差分法自适应网格
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