国家社会科学基金(07XJY038)
- 作品数：32 被引量：208H指数：7
- 相关作者：高岳林孙滢段玉红苗世清徐永春更多>>
- 相关机构：北方民族大学宁夏大学西安交通大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- Erlang(2)风险过程在阈红利策略下的破产概率被引量：1
- 2010年
- 研究了阈红利策略的Erlang(2)风险模型的破产问题,即给出了最终破产概率的两个微积分方程,推导出了它的解或更新方程.在索赔额为指数分布条件下计算出了相应的数值结果.
- 杨莉田兴虎高岳林
- 关键词：ERLANG(2)风险过程最终破产概率
- 基于CVaR的多品种期货套期保值研究
- 2012年
- 以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造成的套保失败。实证结果表明,多品种的单位风险收益比单品种的大,说明多品种较单品种能更好地实现套期保值。
- 牟恩高岳林
- 关键词：套期保值条件风险价值
- 基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：7
- 2010年
- 文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
- 高岳林苗世清
- 关键词：投资组合选择
- 基于支持向量机的套期保值技术研究被引量：2
- 2010年
- 本文在结构风险最小化的准则下,从提高样本外套期保值效率的视角,建立了基于支持向量机的套期保值新模型,并利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易的历史数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本文提出的新套期保值技术能够有效提高样本外的保值效果,且该方法具有良好的鲁棒性,从而具有较好的理论和应用价值。
- 杨国梁张新新杨敏慧
- 关键词：套期保值支持向量机
- 一种求解多目标0-1规划问题的自适应粒子群算法被引量：5
- 2009年
- 对于带有线性约束的多目标0-1规划问题,给出了一种自适应的粒子群优化算法。该算法利用变换来控制模型的线性约束,并通过对各目标函数进行自适应加权的方式形成适应度函数。数值结果表明该算法是有效的,可以求解实际应用中的一些模型。
- 孙滢高岳林
- 关键词：多目标粒子群优化算法
- 基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型
- 2011年
- 从资产组合管理角度出发,用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正,同时考虑商业银行持续经营的特点,将修正后的信用风险引入到多阶段的模型当中去,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.针对该模型的特点,给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和改进粒子群的多阶段算法相结合求解方法.数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的.
- 孙滢高岳林
- 关键词：CARLO模拟
- Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型被引量：1
- 2012年
- 文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。
- 杨莉高岳林胡有婧
- 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究被引量：6
- 2010年
- 文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
- 武敏婷孙滢高岳林
- 关键词：投资组合优化模型
- 基于蚁群信息机制的粒子群算法被引量：9
- 2008年
- 针对粒子群算法应用于复杂函数优化时可能出现过早收敛于局部最优解的情况,提出了一种改进的算法。通过构造单个粒子的多个进化方向和类似于蚂蚁群算法信息素表的选择机制,保留了粒子的多种可能进化方向。提高了粒子间的多样性差异,从而改善算法能力。改进后的混合粒子群算法的性能优于带线性递减权重的粒子群算法。
- 段玉红高岳林
- 关键词：粒子群优化蚁群算法局部搜索
- 基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型被引量：5
- 2012年
- 文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最优投资组合策略。实证分析表明该模型合理,为投资者选择适合自己风险偏好的投资组合策略提供了思路。
- 贺月月高岳林李维
- 关键词：差分进化罚函数
