国家自然科学基金(60641006)
- 作品数：9 被引量：28H指数：2
- 相关作者：马军海耿立艳修妍刘立霞王文静更多>>
- 相关机构：天津大学天津商业大学德州学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市高等学校科技发展基金计划项目山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理理学水利工程更多>>
- 经济物理与金融市场复杂性研究被引量：1
- 2009年
- 经济物理学是一门新的交叉学科。把物理学中的分形理论、混沌理论应用到金融市场的研究是金融领域的新方向。物理和经济金融的相互渗透和融合不论对宏观经济调控的决策还是个人投资策略的选择都有着十分重要的理论意义和现实价值。
- 王文静马军海
- 关键词：经济物理金融市场分形混沌
- 基于径向基神经网络的局域预测法及其应用被引量：11
- 2008年
- 一般的加权一阶局域预测法是利用最小二乘法求解模型,从而对混沌时序进行预测。基于径向基神经网络的局域预测法是在加权一阶局域预测模型的理论基础上,应用径向基神经网络代替加权一阶局域预测模型构成了基于径向基神经网络的局域预测模型。通过对Logistic映射以及Lorenz系统的3个分量的混沌时间序列的预测仿真,表明该预测方法对混沌时间序列的预测具有较好的效果。
- 修妍马军海
- 关键词：相空间重构RBF神经网络
- 基于遗传对角回归神经网络的农机总动力预测被引量：1
- 2007年
- 利用遗传算法强全局随机搜索特点,结合DRNN神经网络对非线性数据具有鲁棒性和自学习能力的优点,通过将历年农机总动力数据作为时间序列进行分析,建立DRNN神经网络预测模型对农机总量进行预测。本文采用遗传算法对DRNN神经网络进行训练,可克服基于梯度算法的神经训练算法的缺点,收敛速度快,可达到全局最优。通过与校验用数据的比较证明本文建立的预测模型具有较高的精度。
- 修妍马军海
- 关键词：对角回归神经网络遗传算法预测技术
- RGM-EGARCH模型及其对深圳股市的实证被引量：1
- 2009年
- GM-EGARCH模型是一种将灰色预测模型(GM(1,1)模型)与EGARCH模型相结合的新型混合波动率模型。针对GM(1,1)模型在其适用条件上的局限性,文章利用残差灰色预测模型(RGM(1,1)模型)对GM(1,1)模型的预测结果进行改进,再将RGM(1,1)模型与GARCH模型相结合,构建RGM-EGARCH模型来修正随机误差项。通过对深证综合指数的实证分析,比较了RGM-EGARCH模型、GM-EGARCH模型和EGARCH模型的样本外短期预测效果。实证结果表明,在三种模型中,RGM-EGARCH模型具有最好的波动率预测效果。
- 耿立艳马军海
- 关键词：EGARCH模型
- 云南地区月降雨量时序数据的非线性特性研究被引量：11
- 2007年
- 应用复杂系统理论和方法研究了云南地区月降雨量时序数据的非线性特性.应用Cao方法排除了月降雨量序列为随机序列的可能性;应用替代数据方法中的两种不同的检验统计量对降雨时序数据进行了非线性检验;并结合月降雨量时序数据的功率谱分析,按照降雨时序数据的内在复杂规律研究了其演化特性,实证结果一致表明云南地区月降雨量时间序列具有明显的非线性混沌特性.研究结果为进一步研究月降雨量时序数据的复杂性及其演化规律奠定了基础.
- 马军海刘立霞
- 关键词：混沌
- 一类径向对称的多分数阶非线性扩散方程及其解
- 2009年
- 研究了一类径向对称的含外力和吸附项的多分数阶非线性反常扩散方程。对于多分数阶非线性扩散方程利用分数阶算子的特性,求得精确特解并研究解的渐近特性。其次讨论了整数阶方程,求得了以q-指数函数表示的解。
- 刘艳芹马军海蒋晓芸
- 关键词：分数阶微积分径向对称
- 中国股市波动率的TSK非线性组合预测模型被引量：1
- 2009年
- Grey-GARCH模型是一类新的波动率模型。针对单一Grey-GARCH类模型只能有限地提高波动率的预测精度,利用TSK模糊推理系统,结合组合预测的思想,建立波动率的TSK非线性组合预测模型。通过对上证综指和深证综指的实证分析,发现与单一Grey-GARCH类模型、RBF非线性组合预测模型和线性组合预测模型相比,TSK非线性组合预测模型总体上能够获得更高的预测精度,说明TSK非线性组合预测模型是一种有效的波动率预测分析方法。
- 耿立艳马军海
- 供应链协同生产动力学模型及其复杂性研究
- 2009年
- 文章提出了一个不对称信息条件下的二级供应链协同生产动力学模型,并对该模型中有意义的协同Nash均衡进行了分析,接着对模型产生的Neimark-Sacker逆分岔的方向和不变封闭曲线的稳定性进行了判定,最后做了相应的数值模拟。在不对称信息条件下,不同的协同生产惯性系数对供应链的协同状态影响很大,会产生逆分岔、混沌甚至超混沌等复杂现象,对供应链的发展与绩效会产生很大影响。
- 辛宝贵马军海
- 关键词：供应链协同不对称信息
- 基于灰色支持向量机的基金波动率预测研究被引量：2
- 2009年
- 鉴于灰色预测方法和支持向量机各自的优点,将灰色预测方法与支持向量机相结合,建立灰色支持向量机模型,并以极差替代收益的标准差度量波动率,运用新模型对深圳基金波动率进行实例分析。通过与v-支持向量机的预测结果对比,发现所提出的模型适合于基金波动率的中短期预测。
- 耿立艳马军海
- 关键词：波动率预测
