中央高校基本科研业务费专项资金(21611519)
- 作品数：5 被引量：35H指数：3
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- 相关机构：暨南大学广东财经大学广东金融学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金广东省教育部产学研结合项目广东省科技计划工业攻关项目更多>>
- 相关领域：经济管理环境科学与工程医药卫生更多>>
- ARMA模型的稳健识别及实证分析被引量：4
- 2014年
- 文章针对ARMA建模中模型识别时自协方差函数的不稳健性,对经典的自协方差函数进行如下稳健改进:1、利用Huber提出的ρ函数的导函数对原序列进行稳健变换,并取绝对离差均值作为样本方差σ?的稳健尺度估计,2、采用三均值作为原序列均值的稳健估计。以上改进保证对样本自协方差计算时降低异常值的影响,从而改善对自相关函数的估计,进而提高对ARMA模型识别的精确性。最后运用R语言对上证指数进行实证分析论证得出稳健改进的合理性和可行性。
- 王志坚王斌会
- 关键词：日收益率R语言
- 基于ARMA模型的社会消费品零售总额预测被引量：23
- 2014年
- 文章利用R统计软件对我国1953年到2010年社会消费品零售总额年度数据进行ARMA建模,并用该模型预测2011年和2012年与未来三年我国社会消费品零售总额,发现2011年和2012年预测值与实际值相对误差很小,模型拟合效果良好;同时预测结果显示未来三年我国社会消费品零售总额继续呈现增长态势。
- 王志坚王斌会
- 关键词：R语言社会消费品零售总额ARMA模型
- 基于B样条曲线的GM(2,1)动态组合预测模型应用被引量：3
- 2011年
- 突发事件具有较强的随机性,且在对某类突发事件的预测研究过程中,往往会出现研究数据样本少或数据缺失的情况。运用工程技术中3次B样条插值和GM(2,1)预测模型对这种情况进行分析、研究,建立基于3次B样条曲线的GM(2,1)动态组合预测模型,在高质量弥补数据缺失的同时,也使预测结果体现局部动态性和全局性的特点。运用该模型对广东省雷电灾害指数进行实证分析,结果显示,预测结果的等级误判率为11%,2010年的灾害指数等级预测区划分布结果与实际情况相吻合。
- 汪志红王斌会刘明
- 关键词：插值GM(2,1)模型
- 非平稳相关控制图的构建及其在水质监控中的应用
- 2012年
- 目的研究相关数据控制图的构造方法。方法实际工作中常用控制图的基本假设前提是观测值独立同分布,而生产过程中,观测值常出现非独立现象,数据本身也有可能呈相关情形,进而违背了独立性假定。本文分析在相关数据条件下,使用常规控制图进行监控所产生的偏差及对控制过程的影响,提出相关数据的模型拟合方法。结果当过程序列相关时,使用常规作图法估计出的标准差是有偏的,致使控制限设置错误、误判情况大量增加和控制图检测能力降低,从而最终导致质量控制成本上升。结论给出构造相关数据控制图的方法和流程,采用水质监控的实例分析说明这种方法的有效性。
- 王斌会陈楚祥
- 关键词：相关数据ARIMA模型
- 一种改进的时间序列IO型异常值检测法被引量：6
- 2014年
- 文章分析了基于假设检验的时间序列IO型异常值检测方法的不稳健性,提出了一种改进的方法,并利用R语言对异常值的个数分四种情况进行模拟研究,模拟结果表明:改进后的检测法检测能力显著提高。
- 王志坚王斌会
- 关键词：时间序列IOR语言
