湖南省科技计划项目(2011FJ3241)
- 作品数：3 被引量：13H指数：2
- 相关作者：许民利简惠云李展王国顺更多>>
- 相关机构：中南大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省科技计划项目湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- “报童问题”中风险偏好下的条件风险值及其优化被引量：8
- 2013年
- 建立了报童随机利润的分布函数,得到任意风险水平下的VaR解析表达式或应满足的条件.考虑缺货成本,针对风险规避和风险偏爱两种情况,分别建立不同订购量和风险水平下的条件风险值模型,并将模型中对利润变量的积分转换为对随机需求变量的积分,解决了模型中因包含VaR变量而求解困难的问题.分析了给定风险水平下的最优决策,讨论了缺货成本为0的特殊情形.风险中性报童的期望利润与最优决策可由风险规避或风险偏爱的相应公式推导.最后对下一步的研究方向进行了展望.
- 简惠云许民利
- 关键词：报童问题风险规避缺货成本条件风险值
- “报童问题”订购决策的实验研究及行为分析被引量：1
- 2014年
- 对"报童问题"中的订购行为进行实验研究。结果表明:当产品随机需求服从正态分布时,订购量依然存在"拉向中心"效应,并受实验需求样本的影响,在均值高的需求样本下订购量更高,并且获得了更高的收益率。保持需求样本相同,给决策者动态反馈候选方案的历史利润统计信息,在低成本下有助于提高订购水平,在高成本下随着订购经验的增加,订购量也有向理论最优值变动的趋势,这说明报童对信息的认知有一个学习过程。对订货数据建立了动态面板模型,并进行了系统GMM估计,发现订购量的锚定系数和订购量偏差调整系数显著为正,表明前后两期订购量密切相关,属于一个动态的调整过程,同时也证实了报童订购行为有较强的需求追逐倾向,这种倾向与成本大小无关,但与是否有历史利润统计信息反馈有关。
- 简惠云王国顺许民利
- 关键词：报童问题订购决策动态面板数据模型
- 基于CVaR准则具有预算约束和损失约束的报童决策被引量：4
- 2013年
- 为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响,建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值(CVaR)准则的价格-订单量决策模型,并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法.研究结果表明,条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高,而不同约束的高敏感区域位置不同;风险规避程度越高,CVaR对约束值的弹性系数越低;预算约束值的提高降低了边际贡献率,风险规避程度越高,降低幅度越大.
- 许民利李展
- 关键词：条件风险价值预算约束边际贡献率
