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天津市哲学社会科学研究规划项目(TJYY11-2-076)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇贷款
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇动态模型
  • 1篇短期利率
  • 1篇赎回
  • 1篇赎回权
  • 1篇住房
  • 1篇住房反向
  • 1篇住房反向抵押
  • 1篇住房反向抵押...
  • 1篇利率
  • 1篇反向抵押
  • 1篇反向抵押贷款

机构

  • 1篇天津财经大学

作者

  • 1篇张元萍
  • 1篇王力平

传媒

  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于短期利率动态模型的反向抵押贷款赎回权定价被引量：4
2012年
住房反向抵押贷款作为一种新型的养老模式,为一些有房无钱的老年人解决了养老难题。本文就有赎回权的住房反向抵押贷款的赎回权的定价进行讨论,将赎回权看作是一种欧式看涨期权。同时,选择TGARCH模型拟合短期利率的动态变化,并利用短期利率动态模型改进B-S期权定价理论中关于无风险利率的限定,进而结合蒙特卡洛模拟的方法对期权进行数值计算,得到赎回权的价格。
张元萍王力平
关键词：住房反向抵押贷款赎回权
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