国家重点基础研究发展计划(2010CB731405)
- 作品数：15 被引量：176H指数：8
- 相关作者：唐锡晋杨晓光文凤华李振鹏唐海如更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院长沙理工大学大理学院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金湖南省自然科学杰出青年基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学自然科学总论自动化与计算机技术更多>>
- Spatial Prisoner’s Dilemma with Stochastic Reaction Strategies
- ＜正＞We extend the spatial game proposed by Nowak in 1992.In Nowak’s original model,agents can only choose two s...
- Yang MingminFu FengCao ZhigangYang Xiaoguang
- 文献传递
- 去异方差交易量与价格波动关系研究被引量：10
- 2010年
- 在去除交易量时间趋势与自回归的基础上,大量的实证检验发现即期交易量与价格波动之间存在正相关关系.然而交易量序列同时还存在异方差现象.用同时去除时间趋势、自相关与异方差的交易量作为信息流的代表,来研究价格波动与交易之间的关系,结果发现,新的交易量序列能更好地解释收益率的异方差特征,而且市场成熟度不同的国家,交易量序列的这种解释能力也不同.
- 文凤华饶贵添张小勇杨晓光
- 关键词：混合分布假说
- 基于主题模型的BBS话题演化趋势分析被引量：42
- 2014年
- 互联网引发的舆情问题愈发突出,网络舆情研究已被深度关注.话题演化是网络舆情分析的重要内容之一,本文尝试从话题热度变化和内容变化两方面研究舆情动态.本文选取天涯论坛民生讨论的主要版块——天涯杂谈的首发帖为舆情来源,分析比较一系列主题模型后,建立动态主题模型(DTM).通过挖掘随时间变化的动态话题链,从词语变化的微观角度分析热门事件下公众意见的变迁过程,还原事件的整个发展过程.本文提出话题热度计算方法,通过计算2012全年天涯杂谈版块下所有新发帖的话题热度值变化及可视化分析,总结了BBS话题的三个规律.
- 曹丽娜唐锡晋
- 关键词：主题模型DTM
- 跳跃风险的补偿特征研究被引量：2
- 2015年
- 本文选择沪深300中2008年至2012年之间数据完整的200个股数据,构建日度、周度、月度的跳跃风险指标,研究价格跳跃与未来实际收益间的关系。实证发现,跳跃风险的补偿结构存在明显的时变性:随着样本期变长,动量交易逐渐减少,价格反转越发显著。进一步,连续波动越大,跳跃风险也越大;连续波动率在价格波动平稳时与未来实际收益显著正相关,而连续波动较高时,只有跳跃风险显著,且其补偿结构表现稳定:负跳引发杀跌效应,而正跳后价格反转回落。
- 万谍杨晓光
- 关键词：动量交易价格反转
- 社会影响、观点动向和结构平衡:基于Hopfield网络模型仿真研究被引量：12
- 2013年
- 本文首先概述了观点动向的研究领域和目前研究进展.在社会认同理论基础上区分出群体决策过程具体的三种社会影响,进一步赋予了Hopfield网络模型二元组间社会连带(social ties)的具体社会学内涵.基于此模型仿真研究了群体在具有自我认同、社会归属条件下的群体观点分化现象.模型仿真得到群体外生变量的干涉和负社会影响是推动群体观点极化的主要因素.特别地,仿真结果表明群体观点极化与三元组(社会学中研究的基本结构)影响模块结构平衡密切相关,从社会心理学角度解释了具有符号关系的群体宏观动态模式和微观结构变化之间的联系.
- 李振鹏唐锡晋
- 关键词：HOPFIELD网络社会认同
- 基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究被引量：53
- 2012年
- 在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进行实证分析,实证结果表明该模型能够较好地捕捉到我国股票市场波动的长记忆性和杠杆效应,且杠杆效应具有一定的持续性.此外,过去不同周期交易量的加入不仅能够更为细微的反映量价之间的关系,而且在一定程度上改善了模型的预测能力.
- 文凤华刘晓群刘晓群唐海如
- 关键词：交易量
- 基于可能度的一种直觉模糊集相似度测量方法被引量：7
- 2010年
- 研究直觉模糊集的相似度测量方法.首先给出两个直觉模糊数比较的可能度公式及其性质.在此基础上,定义两个直觉模糊集间的相似度测量公式,分析用此公式进行相似度测量的优缺点,旨为直觉模糊集在决策、模式识别和医疗诊断中的应用提供更为合理的工具.
- 魏翠萍唐锡晋
- 关键词：直觉模糊集相似度测量
- 外生变量和非正社会影响推动群体观点极化被引量：16
- 2013年
- 观点动向是群体行为研究的重要方面.群体的整体观点在个体间互动并在系统外因素共同影响下演化为不同模式.依据社会认同理论,给出了具体的3种社会影响,并在Hopfield网络模型中引入了三元组关系结构.模型仿真证实了群体外生变量的干涉和负社会影响是推动群体观点极化的主要因素,群体观点极化是社会影响和结构平衡共同作用的结果.从结构平衡理论角度出发揭示了网络全局稳定极化模式与局部结构平衡的关系.
- 李振鹏唐锡晋
- 关键词：HOPFIELD网络社会认同
- 基于分形分布特征指数的股票市场效率指标设定与实证
- 股票市场收益率序列的Hust指数的倒数是收益率分形分布的特征指数α,收益率分布的特征指数可以在一定程度上反应出股票市场的效率。利用R/S分析法计算中国股票市场样本期间的Hust指数,发现中国股市一直都表现出分形特征,分阶...
- 谢朝华李忠文凤华
- 关键词：分形R/S分析法
- 文献传递
- 中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
- 2012年
- 在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研究结果进一步证实了我国股票市场的异质性,不同交易频率投资者的交易行为对股市波动的影响程度是不同的,并且发现交易量对交易持续期、收益率及波动性都存在不同程度的影响.
- 文凤华唐海如唐海如刘晓群
- 关键词：超高频数据交易持续期交易量
