浙江省自然科学基金(Y607504)
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
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- GARCH模型和SV模型的应用比较研究——以上证指数的波动性为例被引量：2
- 2009年
- 文章以上证综指2007年2月27日至2008年5月14日共293个交易日的收盘价数据为研究对象,通过构造样本外波动性预测能力指标,分析比较了GARCH类模型和SV类模型在国内市场上的适用性。文章首先估计GARCH类模型和SV类模型的参数,其中SV模型参数的估计采用最新的马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC方法),并由WINBUGS软件加以实现。然后通过构造样本外预测能力指标对GARCH类模型和SV类模型的样本外预测效果进行比较,得出在国内市场SV类模型的拟合和预测效果要好于GARCH类模型。
- 顾锋娟
- 基于实物期权的高等教育投资价值评估模型
- 2009年
- 文章在分析传统高等教育投资价值评估方法局限性的基础上,将实物期权的思想引入高等教育个人投资价值的评估中,给出了基于实物期权的高等教育个人投资价值的美式期权评估模型,较好地体现了高等教育个人投资的内在价值。
- 沈海燕魏丹君茅筱瑜岑仲迪
- 关键词：高等教育人力资本投资实物期权
- 含两个小参数的抛物对流扩散方程的有限差分法
- 2009年
- 研究含有两个小参数的奇异摄动抛物对流扩散方程的有限差分法。应用极大模原理和障碍函数技巧,可得方程的准确解及其各阶导数的界的估计。基于准确解的有关性态,构造分片一致的Shishkin型网格。在Shishkin型网格上构建一个隐式迎风差分格式来进行数值求解,证得此差分策略是关于两个小参数都一致一阶收敛的。数值实验证实了理论结果的正确性。
- 岑仲迪
- 关键词：奇异摄动有限差分法SHISHKIN网格
- “地王”现象的实物期权分析
- 2010年
- 文章运用实物期权方法分析目前房地产行业"地王"频现的原因。首先给出了在宽松政策下预付定金式买地行为的期权定价模型,然后对实际案例进行了求解分析,得出"地王"现象的重要原因在于开发商拍地所获期权的价值远高于所付预付款,最后根据实物期权分析给出了合理的政策建议。
- 郑秋红岑仲迪
- 关键词：地王实物期权定金
- 纳税最优的工资奖金分配方案研究被引量：5
- 2010年
- 根据我国现行的税法,个人所得税纳税采用九级累进税率.年工资和年终奖在速算扣除数个数上存在不同,使得对于相同的税前年收入,如果采用不同的年工资和年终奖分配方案会产生不同的税后实际所得.通过简化变量和缩小有效解区域,以及一系列严格的数学推导,得到了任意年收入下,月工资和年终奖的最优分配方案,使得在现有税制下,纳税额最小,税后收入最大.这个最优方案避免了税金负效应现象,保证了纳税公平性,有利于国家税务监管,企业员工薪金分配和个人纳税筹划;具有广阔的应用前景.
- 顾锋娟岑仲迪
- 关键词：个人所得税累进税率速算扣除数
