浙江省高等学校优秀青年教师资助计划项目(SF01000450)
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
- 2013年
- 文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
- 顾锋娟岑仲迪
- 关键词：期权有限差分法
- 市场机制不完善、投资者过度反应与股市波动非对称性——基于大陆、香港和美国市场的分析
- 2013年
- 本文通过对比分析美国、香港和沪深股市之间的波动非对称性差异,探讨股市波动非对称性的深层次原因。研究表明,投资者对好坏信息冲击的反应差异是导致股市波动非对称性特征的重要原因,而一些制度性的缺陷会加剧投资者对正负信息的反应差异,进而导致在不同市场不同行情阶段产生不同的波动非对称性特征。美国的市场趋于成熟,无论在牛市还是在熊市都呈现出传统的波动负向非对称性;中国大陆市场相对不成熟,在缺乏做空机制等制度作用下,牛市行情中呈现出波动正向非对称性;而中国香港市场的成熟度介于美国和中国大陆市场之间,因而在牛市行情中呈现不显著的负向非对称性。
- 顾锋娟
- 关键词：信息冲击
