教育部人文社会科学研究基金(05JA910004)
- 作品数：2 被引量：5H指数：2
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- KSF投资组合选择模型的若干结果
- 引言在投资组合选择的理论和应用研究中,安全第一准则模型是除均值一方差准则模型以外的另一类最典型的投资组合选择模型。此类模型有三种基本的形式,Roy(1952)提出了第一种形式的安全第一准则模型(简称RSF、模型),Tel...
- 丁元耀张波
- LS-SVM的GCV模型选择方法与快速算法被引量：2
- 2010年
- 在最小二乘支持向量机(LS-SVM)的模型选择问题中,基于再抽样技术的模型选择方法(如Bootstrap和快速Bootstrap),不能从根本上解决计算强度过高的问题.提出了基于GCV准则的模型选择方法,并建立了LS-SVM模型超参数(或旋转参数)估计的快速算法.实证研究表明:给出的快速GCV模型选择方法不仅能保证模型的预测精度,而且在计算速度上具有相对于快速Bootstrap的巨大优势.
- 陈建东李娴王小明
- 关键词：最小二乘支持向量机
- 关于一类广义可加违约概率模型的探讨被引量：4
- 2008年
- 在现代商业银行的信用风险评估中,违约概率度量具有核心地位.传统的违约概率模型解释性强、计算强度小而应用方便,但容易产生模型设定偏差;现代人工智能模型预测精度高,却又存在解释性差、计算强度高和过度拟合等问题.为此,提出一类基于广义可加模型的违约概率模型,并对这类模型的拟合精度和预测效果进行实证比较.研究表明,广义可加违约概率模型不仅具有很高的预测精度,而且具有良好的可解释性和计算效率.另外,还从实际应用的角度出发,对该类模型拟合过程中可能存在的限制和困难进行探讨和分析,以利于对该方法的进一步的理论研究和实际应用.
- 王小明
- 关键词：信用风险度量违约概率模型
