国家自然科学基金(10171078)
- 作品数：25 被引量：219H指数：9
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- r=q时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开
- 2005年
- 利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的S(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开.
- 万凝
- 关键词：美式期权
- 抛物型方程一类自由边界问题的微分求积区域分裂法被引量：5
- 2003年
- 在微分求积法的基础上,结合区域分裂法的优点提出了一种新的数值计算方法———微分求积区域分裂法.数值试验表明,该方法在求解抛物型方程一类初值带有弱奇性的自由边界问题时十分灵活有效.
- 吴雄华吴芸
- 关键词：抛物型方程弱奇性
- 无违约风险的可调支付利率抵押贷款定价原理被引量：15
- 2004年
- 可调支付利率抵押贷款是指支付利率需要不断调整的一种抵押借贷方式,它的定价问题是相当复杂的,因为支付利率的不断改变,所以定价问题不仅涉及比较多的状态变量,而且与一些状态变量的路径有关.对于无违约风险的可调支付利率抵押贷款,论文首先建立它的定价模型,其次利用偏微分方程理论证明了它的性质:每一调整期内提前支付的实施边界与当前调整期期初的剩余本金无关,利用这一结论建立了它的离散计算格式,最后根据具体的计算实例,得到无违约风险的可调支付利率抵押贷款的一些风险特性.
- 袁桂秋金能
- 关键词：银行业抵押贷款
- 三阶非线性发展方程的线性化有理逼近方法(英文)
- 2006年
- 研究了三阶非线性发展方程的初边值问题的解。采用基于Sinc函数的微分求积法发展了线性化有理逼近方法。通常的配点法不适用于上述三阶问题的求解。本文把提出的方法用于求解KdV方程,取得了良好的效果。
- 沈烨吴雄华
- 具有两类交易费的欧式未定权益定价
- 2003年
- 本文考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权益的定价问题 .通过引入脉冲随机控制 ,定义欧式未定权益的销售价 ,利用渐近分析的方法 。
- 杨德生
- 关键词：交易费欧式未定权益销售价渐近分析金融模型债券
- Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析被引量：14
- 2006年
- 在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公式.此外,定性分析了短期利率、汇率及其波动率变化对期权价格的影响.
- 徐根新
- 关键词：VASICEK利率模型
- 固定支付利率抵押贷款定价的一般原理被引量：8
- 2004年
- 利用期权定价理论,固定支付利率抵押贷款定价问题可以模型为一个自由边界问题或变分不等式方程.该文用偏微分方程理论证明了抵押贷款价格受一些因素影响的结果,并通过具体计算实例说明了抵押贷款的风险特性.
- 袁桂秋丁正中
- 关键词：抵押贷款提前支付违约变分不等式
- Navier-Stokes方程的线性化微分求积法(英文)被引量：2
- 2006年
- 提出一种新的线性化微分求积法(LDQM),将这种方法应用到流函数和涡量形式的Navier-Stokes方程.通过LDQM,非线性方程很容易被解出来,并且容易处理压力的边界条件.为检验本方法,计算了两个数值算例.
- 李晨吴雄华
- 关键词：微分求积法线性化方法
- RAROC原理下的信用风险度量被引量：17
- 2003年
- 我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
- 袁桂秋
- 关键词：信用管理信用风险RAROC
- 微分求积区域分裂法在裂缝问题上的应用被引量：5
- 2006年
- 微分求积法DQM在处理裂缝问题时,会产生很大的误差。因此,本文用微分求积法结合不带重叠的区域分裂法DQDDM来求解。通过本文的讨论,可以看到DQDDM在处理裂缝问题时,在节点数目不多的条件下获得比较精确的解,同时计算量又不大。
- 李晨吴雄华
