教育部人文社会科学研究基金(09YJCZH110)
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
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- 双阀值LSTAR模型及其在人民币汇率预测中的应用被引量：2
- 2013年
- 为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度.随后的预测实验表明,双阀值LSTAR模型不仅比传统的单阀值LSTAR模型更契合无行动区间理论,而且有更强的预测能力.
- 徐家杰
- 关键词：人民币汇率
- 双阀值LSTAR模型及其非线性检验
- 2010年
- 本文首先简要介绍了平滑转换回归模型(STR)的含义和检验其非线性的程序,然后以汇率均值回复问题为例说明目前流行的单阀值STR模型有其局限性,存在研究双阀值STR模型的必要。为此,本文对双阀值LSTAR模型的非线性检验进行了分析。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶展开即可,因此大大节省了自由度。
- 徐家杰
- 关键词：非线性STRSTAR
- 基于双阀值LSTAR模型的人民币汇率均值回复分析
- 2012年
- 为研究人民币汇率均值回复现象,文章提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶Taylor展开,双阀值LSTAR模型只需对转换函数进行一阶Taylor展开即可,这大大节省了自由度。随后,该双阀值LSTAR模型被应用于人民币汇率均值回复实证检验。
- 徐家杰
- 关键词：人民币
- 双阀值LSTAR模型非线性检验的理论研究及其应用
- 2012年
- 本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,从而大大简化模型线性性的诊断检验工作.理论研究表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶泰勒展开,双阀值模型只需要对转换函数进行一阶泰勒展开即可,这大大节省了自由度.模拟研究和实际数据分析结果验证了理论结果的有用性.
- 徐家杰吴鑑洪
- 关键词：人民币汇率
