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上海市自然科学基金(11ZR1410300)

作品数：2 被引量：2H指数：1
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题名
作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇英文
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇扩散
  • 1篇交集
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇BS模型

机构

  • 2篇华东师范大学
  • 2篇南京林业大学

作者

  • 2篇张云秀
  • 2篇顾惠

传媒

  • 1篇华东师范大学...
  • 1篇数学学报（中...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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次扩散BS模型下带交易费的期权定价(英文)被引量：2
2012年
研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题.引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动.在存在交易费的情况下,利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式.
顾惠张云秀
关键词：期权定价交易费
若干个齐次对称康托集的交
2011年
Γ是齐次对称康托集,对n个实数t_1,…,t_n讨论了交集Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)≠(?)的条件,以及计算出Γ∩(Γ+t_1)∩…∩(Γ+t_n)的Hausdorff维数的精确表达式.
张云秀顾惠
关键词：交集
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