国家自然科学基金(70571075)
- 作品数：3 被引量：14H指数：2
- 相关作者：周佩玲杨春霞周涛汪秉宏许旻更多>>
- 相关机构：中国科学技术大学新加坡国立大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国科学技术大学研究生创新基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 网络拓扑结构对于局域少数者博弈行为的影响被引量：2
- 2006年
- 建立了一个经纪人既利用全局信息,又通过局域信息进行决策的少数者博弈模型,研究了系统的动力学行为.数值模拟结果显示,系统总收益与网络拓扑结构及记忆长度m有关,且在引入局域信息后,系统总收益高于基本少数者博弈.结果还表明,系统中个体的成功率与网络中节点的度存在一定相关性,节点的度越大,能获取的局域信息越多,经纪人成功的几率也就越大,反之越小.
- 曾燕周佩玲周涛马婧杨春霞
- 关键词：复杂网络
- 基于AR模型的股指结构化特征研究被引量：1
- 2009年
- 应用AR模型分析股价趋势变化的二元符号序列,得到该二元符号序列具有线性模型的特征,通过有限阶的条件概率分析该二元符号序列,得到该股指序列具有明显的结构化特征,从不同的角度揭示金融市场的不完全有效性。通过对比新兴和成熟股指的结构化特征,发现新兴的金融市场确实存在明显的非理性投资行为。
- 许长龙蔡世民周佩玲
- 关键词：AR模型
- 基于自组织逾渗的金融市场模型被引量：11
- 2005年
- 基于逾渗理论和Cont-Bouchaud模型,从投资群体结构的自组织动态演化的角度出发,建立了金融市场微观模型.该模型能够生成与真实股价相似的时间序列.模型生成的收益率分布中心符合具有尖峰胖尾特征的Lévy分布,与实证研究相符.收益率分布的中心峰值即零回复概率与取样时间间隔之间存在幂律关系,幂指数为?0.61,与恒生指数实际情况相近.
- 杨春霞王杰周涛刘隽许旻周佩玲汪秉宏
- 关键词：金融市场模型收益率分布
