浙江省自然科学基金(Y7080457)
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
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- 汇率变动的分数阶福克——普朗克方程
- 2011年
- 该文主要运用拉普拉斯变换、拉普拉斯逆变换,以R.Friench模型为基础,推导出随机过程{ΔX(Sα(t))}的概率密度函数所满足的分数阶福克—普朗克方程。并且指出,所得到的分数阶福克—普朗克方程要比古典的福克—普朗克方程优越,更适合描述外汇市场中外汇的变化规律,从而为下一步推导非古典的期权定价方程奠定了理论基础。
- 邱清华肖建斌
- 关键词：分数阶导数
- 分数阶扩散方程及数值解被引量：1
- 2009年
- 该文对布莱克-斯库勒模型中的股票价格,运用莱维分布中判断时间非独立变量有非独立、稳定增值的充分必要条件处理求解缺陷,然后利用无风险利率对其进行简化,求得此股票价格的一个解,随之运用拉普拉斯变换及所得到的股票价格的解来研究欧体期权价值所满足的方程,试图得到欧体期权价值方程的数值解。
- 李文月肖建斌
- 关键词：无风险利率分数阶扩散方程
