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国家自然科学基金(70571012)

作品数：2 被引量：4H指数：2
相关作者：向赟刘强余喜生余炳波更多>>
相关机构：西南财经大学福建农林大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇随机利率模型
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇转债
  • 1篇鞅方法
  • 1篇利率
  • 1篇利率模型
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇可转债
  • 1篇可转债定价
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数方法
  • 1篇风险中性概率
  • 1篇FH
  • 1篇GARCH
  • 1篇LSM
  • 1篇S-

机构

  • 2篇西南财经大学
  • 1篇福建农林大学

作者

  • 1篇余炳波
  • 1篇余喜生
  • 1篇刘强
  • 1篇向赟

传媒

  • 1篇复旦学报（自...
  • 1篇技术经济

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法被引量：2
2012年
将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高.
刘强向赟
关键词：LSM美式期权期权定价
双因素可转债定价的非参数方法(离散情形)——基于新的鞅方法被引量：2
2009年
本文基于利率随机过程,通过非参数核估计法,建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题;然后,利用公司股票的历史收益率,将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中,并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布;最后,根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。
余喜生余炳波
关键词：随机利率模型风险中性概率
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