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陕西省教育厅科研计划项目(09JK716)
陕西省教育厅科研计划项目(09JK716)
- 作品数：3 被引量：4H指数：2
- 相关作者：陈芳蒋耀林乔宝明杨秀妮苏军更多>>
- 相关机构：西安交通大学西安邮电学院西安科技大学更多>>
- 发文基金：陕西省科学技术研究发展计划项目陕西省教育厅科研计划项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价
- 2010年
- 引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.
- 苏军杨秀妮乔宝明
- 关键词：欧式期权跳-扩散模型复合POISSON过程
- 广义修正HSS迭代法的超松弛加速被引量：2
- 2011年
- 通过推广修正埃尔米特和反埃尔米特(MHSS)迭代法,我们进一步得到了求解大型稀疏非埃尔米特正定线性方程组的广义MHSS(GMHSS)迭代法.基于不动点方程,我们还将超松弛(SOR)技术运用到了GMHSS迭代法,得到了关于GMHSS迭代法的SOR加速,并分析了它的收敛性.数值算例表明,SOR技术能够大大提高加速GMHSS迭代法的收敛效率.
- 陈芳蒋耀林
- 关于位移线性方程组的加速超松弛迭代算法被引量：2
- 2010年
- 本文研究关于系数矩阵为位移埃尔米特和位移反埃尔米特矩阵的复线性方程组的简便而有效的分裂迭代算法及其收敛性质.由于复系数线性方程组的系数矩阵由实部和虚部组成,运用松弛加速技术,我们得到了求解位移线性方程组的加速超松弛迭代算法,并分析了这类算法的收敛性质.数值算例表明,这类加速超松弛迭代算法是可行且有效的.
- 陈芳蒋耀林
